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NYダウ 11,043.86 +272.38
NASDAQ 2,516.69 +33.46

+150円の8440円で開始。
そのままヨコヨコジリ上げ。引けにかけて8500円突破。
・・・どころかそのまま一気に噴いて高値8580円で引け。
なんでも権利付き最終日だとか。


IVは大きく低下していたがある程度戻し。
コール側がヒドイ。

//ESでのポジを投げ
10P650 S-C@11 +1
10P700 L-C@21*2 -4

//レシオに加えようとしたけどやっぱやめ
10P675 S@14*2 S-C@13*2 +2

//ロスってたBSを昨日のP725 90*3で上手く逃げ、残りを決済
//ヘッジのP600もはずし、miniはカバプへ利用
11P600 L@26 -9
11P725 S-C@85 -5

//レシオでもカバプでもどっちにでも
10P675 S@14
10P750 S@37

//引けセッションで売り
12mini S@8580*3

-15

デルタ -0.477
ガンマ -0.017
ベガ -3.372
セータ 5.409

+68


ES
欧州軒並み暴騰。EFSFの拡充に期待だとか。
その割に各国の発言はまちまちなんだけどねぇ。
NYも+300ドル超え。
+110円の8690円で終了。

Cの売りはないがレシオ外のプレミアムが小さくなってきてminiに負けそう

//寄り決済
12mini S-C@8580*3 0

12mini S-C@8595 +0.5

10P675 S-C@9 +5
10P725 S@18,19
12mini S@8630

+5.5

デルタ -0.204
ガンマ -0.063
ベガ -3.908
セータ 5.827

+52

110927.png


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