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日本は金曜日から3連休。
念のため何かあった時の対処をしておいたが杞憂に終わった。

変わらずの8490円で開始。ESからは170円も戻してのスタート。
見事な寄り天でそのままいいところなく下げ。
10時過ぎにはES安値の8310円をつけた。200円近くの下げ。
その後戻すも後場に再度下へ。14時半には8300円も割れた。
-200円の8290円安値引け。


IVは大きく上昇。
期先大外で5%、期近はATM付近で4%上昇。

//ESで作ったポジはリスク取った意味なし
//一番ダメなところで決済してもうた。

//8400まで落ちたところで泣く泣く決済。
11P700 S-C@85*3 +15
12mini S-C@8405*3 -1.5

//下への対処が裏目の決済
10C900 S-C@30 +1
12mini S-C@8410 -8.5

+6

デルタ 0.072
ガンマ -0.084
ベガ 3.063
セータ -6.454

+75


ES
欧州、NY共に反発
+120円の8410円で引け。IV低下。

10C900 S@29*2 S-C@26*2 +6
12mini L@8390 L-C@8385 -0.5

10C900 S@28*2 S-C@29*2 -2
12mini L@8380 L-C@8430 +5

//低めに出しておいたP725が約定。後で両建分を相殺
11P550 L-C@21*7,23*7 +28
11P725 S-C@90*3 -30
12mini S-C@8435 +11

11P600 L@35
12mini S@8370

10P650 S@12  //引けセッションで残り3枚できず
10P700 L@23*2

+17.5

デルタ -0.217
ガンマ -0.041
ベガ 1.576
セータ -4.263

+68


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