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NYダウ 10,719.94 -519.83
NASDAQ 2,381.05 -101.47

ESが引けてからまさかのNY。
11000ドルから10650ドル付近まで350ドルの下落。
-190円の8830円で寄り。寄り底で上へ。
一度押してじわりと上げ。
-40円の8980円で引け。


戻す割にはIV低下せず、むしろ上昇。
スマイルも大外が高くATM付近が微上げ。

//昨日やや不利に組んだものをトントンで逃げ
09P700 L-C@50*3 +39
09P800 S-C@125 -40

//再度組み直し → IVに差が出たので利確
09P700 L@44*3,46*3 L-C@50*6 +30
09P800 S@115*2 S-C@120*2 -10

//両建をクロス
08C950 L-C@3 S-C@3 +46

+65

デルタ 0.072
ガンマ -0.047
ベガ -10.678
セータ 4.799

-419


ES

//デルタ調整。気がついたらおかしくなっていた
09mini S-C@8955,8960*2 +30

//日中外が高かったのでレシオの形で追加
09P600 S@22*6
09P875 L@265
09mini S@8965*2

+30


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