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NYダウ 11,444.61 +60.93
NASDAQ 2,532.41 -23.98

NYが引けてからS&Pが米国を格下げ。
織り込み済みと思っていたが、海外首脳陣が緊急会合などでバタバタ。
そして今日始まってみればダウ先は-200ドル超え。

-120円の9160円で寄り。9200円超えまで戻してからダラダラと下げ。
間近安値も更新して9050円をつけた。
その後戻して小動き。


相変わらず利確がヘタ。
寄りで指値を入れるも約定せず指数の戻りで一気にIV低下。
後場に安値更新したところで少し決済した程度。
9000円タッチまでは行くと思ってたんだけどなぁ。
特に9月限の大外がIVマイナスまで落ち込み値洗い最悪。

08P825 L-C@25 0
09mini S-C@9185 +11.5

//証拠金対策で中買い
09P875 L@240
09mini L@9125*3

//ESでの大きく下げた場合用を決済
08P825 L-C@25*6 +54
08P875 S-C@65*2 -46

//↑の決済時にヘッジの外P825を余分に売って余力マイナスになったので決済
08P900 S-C@85 -68

//INしているP950、P925を決済 → 外へロール
08P875 S@55
08P925 L@185
08P925 S-C@185 -152
08P950 L-C@355 +275

//BS利確
09P550 L-C@21*5,25*5 +143
09P825 S-C@150 -111

+106.5

デルタ 0.481
ガンマ -0.128
ベガ -6.560
セータ -0.580

-470

ES
ECBがスペイン、イタリアの国債を買い入て欧州上げてスタート。
が、まもなく失速。軒並みマイナスで引け。
NYも弱く、ダウ先は11000ドル割れ。
3時過ぎには-500ドル前後。

08P700 S-C@2*2 +4
08P825 S-C@3*2 +6

//木曜日に建てたBS。利確できずでダメダメな結果。
09P825 S-C@100 -64
09P550 L-C@12 +70

//Cを使ってディケイを考慮したデルタヘッジ
08C925 S@95
08C950 L@29*2

+16


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