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NYダウ 11,383.68 -512.76
NASDAQ 2,556.39 -136.68

ダウは引け1時間で下げ加速。

-380円の9290円で寄り。ESからでも130円の下げ。
寄り後30分くらいは下を試すかと思っていたけど意外と強かった。
下は9250円、上は9350円のレンジ。
大引けにかけて再度IV上昇。9280円で引け。


//デルタ調整がてらカバコを内側へ
08C975 S-C@22 +13
08C950 S@75

//利益とロスを相殺してポジ減らし
09P800 S-C@60*2 -72
09P850 L-C@100*2 +154
09mini L-C@9260 -81

//期近大外の1円売り板が無くなりそうだったので金額バック
08P550 L@1*12,1*9
08P700 S@4*2
08P725 S@6*2

//BS積み増し。
//まもなく下げIV上がってきて、でも下固そうだから利確。が、上手く出来ず修正。
09P450 L@8*10 L-C@11 +3  //残り9枚
09P825 S@80 S-C@90 -10  S@85
09mini S@9295*2 S-C@9280*2 +3  S@9300*2

//ESで作ったBSの外で少し回転
09P550 L-C@17*5 +60  L@16*5

//レシオがあるので念のため外を買い
08P825 L@25

+70

デルタ 0.319
ガンマ -0.260
ベガ -12.087
セータ 19.930

-182


ES
マイナス圏で推移していたが雇用統計が予想より良くて一気に上へ。
それでも150ドル高前後で、23時前に急落。一気にマイナスへ。
その後、1時くらいには-250ドル超えの11100ドル割れ。225も9110円まで下げた。
が、あまりに人がいないせいで(と考えている)盛らず。
ロボの気配だけが動き上をドンドン買っていく人がいないからだろう。
ECBがスペイン、イタリアの債権を買う用意あるよってことで一気に反発。
そのまま引けたら月曜日面白くなったのに残念。


09P550 L-C@14*3 -6  L@10*3

09P450 L-C@11*9 +27
09P825 S-C@95 -10

//P950からはじまるレシオのヘッジに外買い&証拠金対策
08P850 L@34

//大きく下げた場合用
08P825 L@14*3,18*3
08P875 S@40,44

//IV緩んだところでBS。でも早すぎたかも
09P450 L@7*10,8*20
09P825 S@80,75,60

09P725 S@26

+11

デルタ 0.051
ガンマ -0.279
ベガ -11.758
セータ 0.795

-168


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