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NYダウ 11,896.44 + 29.82
NASDAQ 2,693.07 +23.83

NYは久しぶりのプラス。
+30円で始まったがすぐに売られてマイナス圏へ。
そして10時に円売り介入。
その割には初動は弱く1円動いた程度。先物は高値9770円まで。
昼休みに入ってからジワジワと円安方向へ。
79円台まで戻すも株は売られて+20円の9670円で引け。


//Pレシオ
08P900 S@17*2
08P925 S@33
08P950 L@80

//いまいちIVが落ちなくてガンマ効果であっという間にデルタ反転
//途中でヘッジしたけど緩んだところでカバコ決済
08C100 S-C@34*2 -14
09mini L@9705 L-C@9745*3 +23.5

+9.5

デルタ -0.048
ガンマ 0.059
ベガ 14.244
セータ -0.308

-40

ES
ヨーロッパ下げ、NYも暴落。
ダウ先が0時45分頃に-340ドル安をつけ先物は9410円まで下落。
その後ダウ先の戻りと共に戻したが引けにかけて再度下へ。
-250円の9420円で引け。
4兆円もの資金を使った円売り介入も一時80円台まで戻したが78円台へ戻り。

//再度カバコも予想外の下げで内側へ移動
08C100 S@23*2 S-C@9*2 +28
08C975 S@35
09mini L@9645*2

//念のためBS追加
09P550 L@5*20
09P825 S@36,39

09P825 S@35*2

09P850 L-C@49*2 +52
09mini L-C@9530 -54

+26

デルタ 0.277
ガンマ -0.162
ベガ -7.868
セータ 18.499

-75


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