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NYダウ 10,172.53 +273.28
NASDAQ 2,218.71 +59.86

NYは高値圏で推移して引けにかけて一段高。
亀井さんが大臣辞任。影響は金融株くらいかね?
+210円の9720円で寄り。
前場に高値9770円、後場は少し下げて9700円前後。
+200円の9710円で引け。
SQ値は9747.59円。


//IVが低かったので寄りで買い。6分に売り。
07P975 L@290 L-C@300 +10

//5月31日の玉2セット
//miniは9月限にロールしてある。
//06mini S@9740*3の利益+63(※1)とロール買いの利益+24(※2)を加える。
//計算はSQ値ではなく終値ベース。

07P700 L-C@6*12 -84
07P900 S-C@90*2 +90
06mini S@9740*2  ※1

07P750 L-C@10*6 -60
07P925 S-C@135 +40
06mini S@9740  ※1

06mini L@9450*3  ※2
09mini S-C@9710 -79.5


//新規ポジ
08C110 L@35*2
08C112 L@19*2
09mini S@9700*3

+3.5

デルタ -0.11
ガンマ 0.063
ベガ 22.14
セータ -3.83

ES
IVが高くて出しっぱなしにしておいたものが約定してしまった。
ので、さらに外に乗り換え。

08C112 L-C@25*2 +12
08C115 L@15*3

+12

ES後
デルタ -0.09
ガンマ 0.066
ベガ 23.22
セータ -4.45

-26


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