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NYダウ 10,258.99 +284.54
NASDAQ 2,277.68 +81.80

NYは引けにかけて上げ。
+150円の9800円で寄り。
前場は小動き。後場はGDで始まり一度下へ。
ロスタイムに先物上げて寄りと同値で引け。


引き続きIV低下。さすがに下げ止まった感があるがどうだろう?

//中へロール。
06P775 S-C@4*7 +92
06P850 S@15*2

//外へロール。
06C975 S-C@240 -110
06C100 S@55

//寄り付きで決済。
07P800 L-C@45*5 +75
07P105 S-C@805 -405
06mini S-C@9800*2 +152


//13時くらいの下げ始めに作った。
07P700 L@16*16
07P900 S@150*3
06mini S@9760*3

-196

デルタ -0.13
ガンマ -0.146
ベガ -16.49
セータ 14.35

-212


ES
06P875 S@18

07P700 L-C@13*16 -48
07P900 S-C@120*3 +90
06mini S-C@9850*3 -27

+15

ES後
デルタ -0.12
ガンマ -0.122
ベガ -14.62
セータ 25.26

-201


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