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NYダウ 10,066.57 -126.82
NASDAQ 2,213.55 -15.49

NYは終了直前に急落。そこそこの下げとなった。
-140円の9620円で寄り。
そこからはいいところもなくジリ下げ。
北朝鮮が戦闘態勢に入ったとの報道でさらに雰囲気悪化。
後場に安値9420円をつけてその水準で大引け。


寄り段階では大した下げでもなくIVは低下。
前引けにかけて下げてようやく反応した感じ。
GD気配でやっとまともに反応し始めた。


//C105をC102にロールしたけど、さらにもう一つ内側にロール。
06C100 S@120
06C102 S@65 S-C@60 +5
06C105 S-C@30 +20

//外のIVが上がらないので決済。21日に組んだポジ。
07P650 L-C@30*10 -50
07P925 S-C@355*2 +30
06mini S-C@9620*4 +28

//18日のポジの1/3を決済。
07P650 L-C@40*7 +203
07P900 S-C@345 -225
06mini S-C@9455 +82

//期近でレシオ。
06P825 S@50*3
06P900 L@140

//カバプ。
06P750 S@17*3
06mini S@9570

+93

デルタ 0.46
ガンマ -0.121
ベガ 15.62
セータ 2.05

-188


ES
ユーロドルが安値に接近。ユーロ円は一時108円台。
170円安の9270円まで下げ。引けは9350円。

//18日に組んだポジ。
07P650 L-C@45*7 +238
07P900 S-C@375 -255

//40円で作り直し
07P650 L@40*8
07P875 S@295*2
06mini S@9390*3


ES後
デルタ 0.21
ガンマ -0.127
ベガ 16.02
セータ 2.16

-33


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