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NY ダウ 10,785.14 +404.71
NASDAQ 2,374.67 +109.03

昨日のESが日中に対して+170円だったからそこからの下げは大きめ。
欧州、NYは大きく上げたけどどうしたもんか。
+90円の10630円で寄り。10640円をつけてモミモミ。
10時半頃に下に加速。
後場もまもなく売られてそのままズルズルと。
10390円の安値をつけて-140円の10400円で引け。


IVが一気に下がったけど後場の下げで再度上昇。

//先物と組み合わせていたので値段がなくなる前に決済
05C107 S-C@85 -35
05C110 S@25*2 S-C@17*2 +16
05C112 S-C@4*3 +21
06mini L-C@10590*2 -14

//P102L、P100Sの2セットのデルタ調整分を下げる前に利確。
06mini L-C@10590,10595 +40.5

//前場に14円でカバーして、下げたところで売り直したがきつい下げのため、
//P975を買ってヘッジしつつ落ち着いたところでカット。
05P975 L@12*5 L-C@14*5 +10
05P100 S-C@14*2 +2
05P100 S@15,18,25 S-C@30*3 -32

//バックスプレッドの残骸
06P102 L-C@275*2 +320
06P110 S-C@665 -325

05P975 S@14*2,15
06mini S@10415*2

+3.5

デルタ -0.07
ガンマ -0.330
ベガ 3.62
セータ 101.53

-242

ES

05P975 S-C@17*3 -8
06mini S-C@10365*2 +10

05P975 S@17*3 S-C@16*3 +3
06mini S@10390*2 S-C@10375*2 +3

05C105 S@70
06mini L@10370*2

+8

ES後
ザラバ中のシミュレーションを消し忘れてて日中のギリシャ文字は間違い。
ESは直した。

デルタ 0.25
ガンマ -0.480
ベガ 3.16
セータ 195.95

-241


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