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NY ダウ 10,991.99 -213.04
NASDAQ 2,471.47 -51.48

ギリシアとポルトガルが格下げで欧州もNYも大きく下げ。
-310円の10900円で寄り。10870円までつけて戻しかけるもやはり重い。
-270円の10940円で引け。


寄りでCを内側にロールしたがIV低く決まってしまい含み損。
その他miniの利益とP102を相殺したりいろいろと。

05C112 S@50*2
05C105 S-C@25*2 +30

05P102 S-C@35*2,40*2,30 -69
06mini S-C@10900 -8

06P102 L@120*2,125 L-C@145*3 +70
06P110 S@365 S-C@395 -30

06P105 L-C@165*3 +180
06P112 S-C@480 -150


06P102 L@115*3
06P110 S@340

05P100 S@12*2
06mini S@10940

+23

デルタ -0.05
ガンマ -0.261
ベガ -24.58
セータ 22.99

-170

ES
仕方なしに期近でヘッジ。
が、戻して今のところヘッジ貧乏。

05P105 L@80*4
05P107 S@150*2

デルタ -0.08
ガンマ -0.199
ベガ -14.33
セータ 18.06

-204


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