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NYダウ 13,005.12 +23.61
NASDAQ 2,986.76 +20.60

+20円で開始。しばらくヨコヨコで10時頃に上抜け。
11時を回ってから再度上で9880円の高値をつけた。
14時くらいから逆に売り一辺倒。
-50円の9710円で引け。


高値を更新していく時にIV大きく上げ。
期先Pは減価せず。後半の下げで大きく剥げ。

//片約定かつ逆方向に動き~のボラ盛りでロス。
03C100 S@50 -1
03mini L@9785*2 -2

デルタ -0.002
ガンマ -0.031
ベガ -5.872
セータ 5.788

-124


ES

03C100 L@40*3 L-C@41*3

//カバプのつもりが・・・miniのオーダー間違ったorz
03P950 S@30
03mini L@9780


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NYダウ 12,981.51 -1.44
NASDAQ 2,966.16 +2.41

-50円安の9570円で開始。
10時にかけて下げ安値は9530円。ジリ上げで14時前に突如上へ。
9700円をつけて逝ってこい・・・かと思いきや再度加速。
9700円を抜いてそのまま昨日の高値も抜いて9760円の引けピン。


もちろんIV盛り盛り。
Pのプレミアムが落ちないのでカバプだけでも広がってしまう。

04P800 S-C@23*2,21*2 +16
03mini S-C@9570,9575 -2

04P825 L-C@31 +4
04P850 S-C@43 -5

03P900 S@11

+13

デルタ 0.007
ガンマ -0.033
ベガ -6.313
セータ 7.305

-133

120228.png


ES

03C100 S@49
03mini L@9795*2

デルタ 0.020
ガンマ -0.128
ベガ -10.816
セータ 13.044

-141


NYダウ 12,982.95 -1.74
NASDAQ 2,963.75 +6.77

+90円の9730円で開始。9740円をつけて下げ。
しばらく小動きで後場に下へ。ズルズル下げてマイ転し9620円で引け。
為替が大暴れ。
窓を開けてドル円は81.6円、ユーロ円は110円。
やがて反落しそれぞれ 80円割れ、107円前半まで押し。
引け後エルピーダが会社更生法申請と。


IVは上昇。特にP側。

//IV高いので組んだがハゲずいまいち
03P900 S@11*2
03P925 S@20
03mini S@9730

デルタ 0.170
ガンマ -0.144
ベガ -14.997
セータ 13.404

-106

ES

//ESがGDで始まったので寄りで外し
03P925 S@34 -14
03mini S@9555 +17.5

03P925 L@42  //P900S*2につけてレシオへ

07P550 L-C@18 -4

05P700 S@19*2 S-C@20*2 -2
05P725 L@13*2 L-C@23*2 +20

04P800 S@26*4
03mini S@9560,9565

+17.5

デルタ 0.023
ガンマ -0.064
ベガ -22.712
セータ 11.522

-120


NYダウ 12,984.69 +46.02
NASDAQ 2,956.98 +23.81

前場に9640円をつけ一度押し、引けにかけて再度。
+70円の高値引け。


デルタ -0.029
ガンマ -0.017
ベガ -5.450
セータ 2.479

-101


NYダウ 12,938.67 -27.02
NASDAQ 2,933.17 -15.40

-10円スタート。
9時半頃に9500円まで押した後に戻し。
引けにかけてESの高値9610円をつけて下げての引け。


デルタ -0.033
ガンマ -0.087
ベガ -11.528
セータ 8.574

-111


ES

04P825 L@27
04P850 S@38

05P725 L@10*2 L-C@19*2 +18  //ミス拾った

//期近カバプ全決済
03P875 S-C@9*2 +15
03P900 S-C@16 +5
03mini L-C@9580 -34.5

+3.5

デルタ -0.033
ガンマ -0.087
ベガ -11.528
セータ 8.574

-96


NYダウ 12,965.69 +15.82
NASDAQ 2,948.57 -3.21

前場はマイナス圏。後場にプラスに浮上しそのまま高値付近。
引けピンで9570円で終了。


IVは低下していたが後場に一気に戻し。

//剥げたのでカバプを一度決済
03P900 S-C@27*2 +24
03mini S-C@9455*2 -37

//デルタ調整
03P875 S@14

-13

デルタ -0.040
ガンマ -0.064
ベガ -9.324
セータ 6.188


ES
03P900 S@21


NYは休場。

-10円スタート。
上下に動きつつも最終的に+20円の9490円。
ギリシャへの支援は合意。


IVは大きく低下。ATM付近は-2.5%弱。
期先も大きく下げ。

03P900 L@39*2 +10
03mini L@9460*3 -4.5

+5.5

デルタ -0.001
ガンマ -0.140
ベガ -17.936
セータ 9.966

-116

ES

04P825 L-C@34 -4
04P850 S-C@50 +5


NYダウ 12,949.87 +45.79
NASDAQ 2,951.78 -8.07

+160円の9560円で開始。おいおい勘弁。
9570円をつけて後はヨコヨコジリ下げ。
+70円の9470円で引け。

IVは高止まり。上げても横でも下げても盛るという。

//1枚だけ新規の形で内側へ
04P825 L@38
04P850 S@55

デルタ -0.117
ガンマ -0.153
ベガ -21.890
セータ 12.380


ES
NYは休場。

//ギリシャの第2次支援の結果が出るからどっちにせよ
03P900 L@34*2
03mini L@9475*3


NYダウ 12,904.08 +123.13
NASDAQ 2,959.85 +44.02


+170円で開始。前場多少動いて後場はヨコヨコ。
9400円で引け。

IVは2%近くの上昇。
動きが落ち着いてからもボラドロがなくてカバプしんどい。
Pの値段は変わらないのにminiのマイナスが増えていく。

デルタ -0.116
ガンマ -0.086
ベガ -15.506
セータ 7.531


ES
為替が円安方向へ。ドル円79.40円、ユーロ円104.43円。
largeは9500円タッチ。引けは+70円の9470円。

03P875 S-C@19*2 +26

03P875 S@19
03P900 S@37,41

+26

デルタ 0.064
ガンマ -0.145
ベガ -20.355
セータ 10.242

-144


NYダウ 12,780.95 -97.33
NASDAQ 2,915.83 -16.00

-40円スタート。しばらくして上げ。
逝ってこいでその後小動き。
-40円の9230円で引け。


始めこそIV低下したが9300円目指す段階で上昇へ。
その後は下げてもヨコでも盛り。

04C102 S-C@16*2 +4

//再度カバプ
03P875 S@32*2
03mini S@9270*2

//さらにIV上昇でヘッジ
03mini S@9235

+4

デルタ 0.020
ガンマ -0.126
ベガ -20.397
セータ 8.559

-86


NYダウ 12,878.28 +4.24
NASDAQ 2,931.83 +0.44

NYは引けにかけて戻し。
+50円の9110円で開始。昼休みに動き出しそして上に加速。
9250円で休憩し再度トライで上は+260円の9320円まで。
少し押して9270円で終了。


//IV噴いたところでレシオ
04P825 S@48*2
04P875 L@115

//カバプ
03P875 S@32,30*2
03mini S@9240,9270*2

デルタ -0.081
ガンマ -0.158
ベガ -24.385
セータ 9.483

-74

ES

//決済ミス
03P875 S-C@29*3 +5
03mini S-C@9270*3 -3

04C102 S@18*2


NYダウ 12,874.04 +72.81
NASDAQ 2,931.39 +27.51

-30円スタート。9000円が重い展開。
昼に日銀が追加緩和。

「中長期的な物価安定の目途」について
   http://www.boj.or.jp/announcements/release_2012/k120214b.pdf

多分この影響でJGBが大きく動いた。間近高値更新。
そのまま高値圏で推移。


//ESで組んだものを適当に決済。
04P775 L-C@29*4 -8
03mini L-C@9015*3 +13.5

04P725 L-C@20*3,17*2 +7
03mini L-C@8970,9055 +4

+16.5

デルタ -0.041
ガンマ 0.006
ベガ 3.950
セータ -0.755

-51

JGB.png


ES

04P725 L-C@17 -1

04P825 S@55
03mini S@9080


NYダウ 12,801.23 -89.23
NASDAQ 2,903.88 -23.35

-30円の8940円ではじまり上へ。
一度押して後場に再度上げ。9000円突破したものの引けは9000円。


ES
安いので適当に拾った。

07P550 L@22

04P775 L@31*4
03mini L@9015*3

04P725 L@18*3,17*3
03mini L@8990,8995


デルタ -0.018
ガンマ 0.104
ベガ 37.441
セータ -8.523

-50


NYダウ 12,890.46 +6.51
NASDAQ 2,927.23 +11.37

変わらずの9010円で始まりジリ下げ。
SQを通過してさすがに9000円は重いのか?
-40円の8970円で引け。

20秒もしないうちにSQ値決定。9011.16円。


06P550 S-C@15*4 +12

+12

デルタ 0.021
ガンマ -0.006
ベガ -1.240
セータ 0.708

-14



11時にかけて下げていたがそこから反発ジリ上げ。
9000円を前後に引けは9010円。
900LSは引けでなんと64円。最安は56円くらいだった。


//宝くじレシオだけどもう結果見えてる
02P850 S@1*2
02P875 L@4

06P550 S-C@15 +3

デルタ 0.018
ガンマ -0.005
ベガ -1.081
セータ 0.564

-8

ES

06P550 L-C@16*5 -5


NYダウ 12,845.13 -17.10
NASDAQ 2,901.99 -3.67

特になし。


デルタ 0.022
ガンマ -0.006
ベガ -1.317
セータ 0.627

-37



NYダウ 12,862.23 +156.82
NASDAQ 2,905.66 +45.98

NYはついにリーマンショック前の高値以来の水準。
あの暴落の位置を回復したのは感慨深いですかね。

+100円スタート。
上は8950円で、一気に9000円タッチすると思ってたので意外。
さすがにこの辺りは上値重いか。
引けに下げて+60円の8900円で引け。


05P600 L-C@16 -6
09P450 L-C@25 -1

-7


体調悪くて寝込んだりしてました。
マーケット的には特筆することもないでしょうかね。


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