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NYダウ 11,153.98 +143.08
NASDAQ 2,480.76 -10.82

NYはまさかの上げ。
寝る時はマイナスだったのにそこから200ドル超えの戻し。
変わらずで始まりすぐに下へ、その後一気に上へ。
後場開始で安値まで売られ、戻してプラスになるも引けにかけて再度マイナス。
最近ダウ先の動きを無視して動いてる感じ。強引な買いが多い。


寄り付きこそ大きく剥げていたがまもなく戻した。

//寄りに剥げ狙いで売ったが意外としぶとく
11P700 S@49*2 S-C@50*2 -2

//大外ができず、引けminiでカバー
11P800 S@155
12mini S@8680

-2

デルタ -0.012
ガンマ -0.097
ベガ -17.229
セータ 18.368

+52

ES
日中比-60円で終了。

//引けのポジをカット
11P800 S-C@155 0
12mini S-C@8670 +1

//引けで売り
10P775 S@38*2
10P900 S@50

デルタ -0.138
ガンマ -0.182
ベガ -18.574
セータ 30.210

+71


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NYダウ 11,010.90 -179.79
NASDAQ 2,491.58 -55.25

3時に引けてからダウ先は100ドル近く戻し、200ドル弱下落という。
-90円の8530円でスタート。
前場はヨコヨコだったが後場から上へ。
最近流行りの大引けにかけての買いで+70円の8710円で終了。
下から上まで200円の戻し。


IVの上げ具合がすごかった。特にP側が大きく上昇。

//引け売りを決済。
//が、その後IV上昇でmini水準変わらずなのに32円つけた。
11P600 L-C@28*3 +12

//大引けにかけて上抜いてきたところでレシオ
11P650 S@38*4
11P775 L@120

+12

デルタ -0.158
ガンマ -0.067
ベガ -7.567
セータ 13.372

+50


ES
NYは200ドル近く上げていたがその後失速。

11P500 L@11*10 L-C@11*10 0
11P800 S@155 S-C@145 +10

+10

デルタ -0.158
ガンマ -0.067
ベガ -7.567
セータ 13.372

+58


NYダウ 11,190.69 +146.83
NASDAQ 2,546.83 +30.14

NYは+300ドルをつけた後急降下。200ドル以上落ちた。
+40円、ESからは70円下げての8620円スタート。
終始ヨコヨコ。引けは8640円。


IVは再度上げ。
外の方は昨日の低下分以上に上げた。
このまま安値更新したら結構なことになるなぁ。

デルタ -0.129
ガンマ -0.072
ベガ -5.639
セータ 9.944

+38

ES
欧州はさすがに失速。
NYも下に加速して-100ドルをつけたところで3時。

//引けで買い
11P600 L@24*3

デルタ -0.195
ガンマ -0.063
ベガ 0.535
セータ 6.818

+24


NYダウ 11,043.86 +272.38
NASDAQ 2,516.69 +33.46

+150円の8440円で開始。
そのままヨコヨコジリ上げ。引けにかけて8500円突破。
・・・どころかそのまま一気に噴いて高値8580円で引け。
なんでも権利付き最終日だとか。


IVは大きく低下していたがある程度戻し。
コール側がヒドイ。

//ESでのポジを投げ
10P650 S-C@11 +1
10P700 L-C@21*2 -4

//レシオに加えようとしたけどやっぱやめ
10P675 S@14*2 S-C@13*2 +2

//ロスってたBSを昨日のP725 90*3で上手く逃げ、残りを決済
//ヘッジのP600もはずし、miniはカバプへ利用
11P600 L@26 -9
11P725 S-C@85 -5

//レシオでもカバプでもどっちにでも
10P675 S@14
10P750 S@37

//引けセッションで売り
12mini S@8580*3

-15

デルタ -0.477
ガンマ -0.017
ベガ -3.372
セータ 5.409

+68


ES
欧州軒並み暴騰。EFSFの拡充に期待だとか。
その割に各国の発言はまちまちなんだけどねぇ。
NYも+300ドル超え。
+110円の8690円で終了。

Cの売りはないがレシオ外のプレミアムが小さくなってきてminiに負けそう

//寄り決済
12mini S-C@8580*3 0

12mini S-C@8595 +0.5

10P675 S-C@9 +5
10P725 S@18,19
12mini S@8630

+5.5

デルタ -0.204
ガンマ -0.063
ベガ -3.908
セータ 5.827

+52

110927.png


日本は金曜日から3連休。
念のため何かあった時の対処をしておいたが杞憂に終わった。

変わらずの8490円で開始。ESからは170円も戻してのスタート。
見事な寄り天でそのままいいところなく下げ。
10時過ぎにはES安値の8310円をつけた。200円近くの下げ。
その後戻すも後場に再度下へ。14時半には8300円も割れた。
-200円の8290円安値引け。


IVは大きく上昇。
期先大外で5%、期近はATM付近で4%上昇。

//ESで作ったポジはリスク取った意味なし
//一番ダメなところで決済してもうた。

//8400まで落ちたところで泣く泣く決済。
11P700 S-C@85*3 +15
12mini S-C@8405*3 -1.5

//下への対処が裏目の決済
10C900 S-C@30 +1
12mini S-C@8410 -8.5

+6

デルタ 0.072
ガンマ -0.084
ベガ 3.063
セータ -6.454

+75


ES
欧州、NY共に反発
+120円の8410円で引け。IV低下。

10C900 S@29*2 S-C@26*2 +6
12mini L@8390 L-C@8385 -0.5

10C900 S@28*2 S-C@29*2 -2
12mini L@8380 L-C@8430 +5

//低めに出しておいたP725が約定。後で両建分を相殺
11P550 L-C@21*7,23*7 +28
11P725 S-C@90*3 -30
12mini S-C@8435 +11

11P600 L@35
12mini S@8370

10P650 S@12  //引けセッションで残り3枚できず
10P700 L@23*2

+17.5

デルタ -0.217
ガンマ -0.041
ベガ 1.576
セータ -4.263

+68


NYダウ 11,124.84 -283.82
NASDAQ 2,538.19 -52.05

FOMCでの失望感などでNYは後半に急落。
-100円の8580円で寄り。
後場に8480円まで下げて8490円で引け。


12mini S@8565 S-C@8525 +4

//期先でBSを2セット。
//P500先頭に並んでるのに約定せず指数下げボラ盛り気味で内側を泣く泣く買い
//ゴニョゴニョした結果2セットになってもうた。
11P550 L@20*14
11P725 S@80*4
12mini S@8545

11P550 L@12*18
11P800 S@175*2
12mini S@8540*2,8535

+4

デルタ 0.048
ガンマ -0.072
ベガ -2.642
セータ -5.022

+51


ES
FOMCを通過して引き続き崩壊。
ユーロ円が102円台前半まで。円最強伝説!ポンドも最安値。
NYはキレイな右肩下がり。現時点で-400ドル超え。
日中比-170円の8320円と安値を更新しての引け。
明日は祝日で日本は休場。月曜日どうなることやら。。。

//IVが+3%近くだったのでカバプ。が、チキン決済
11P700 S@90*3 S-C@90*3 0
12mini S@8385*3 S-C@8380*3 +1.5

//再度挑戦
11P700 S@90*3
12mini S@8400*3

//デルタ調整
10C900 S@31
12mini S@8325

ES後
デルタ 0.009
ガンマ -0.033
ベガ -5.241
セータ 10.954

+108

110922.png


NYダウ 11,408.66 +7.65
NASDAQ 2,590.24 -22.59

欧州は上げて引け、NYも上げていたが失速。
変わらずの8650円でスタート。ES比では60円下げスタート。
終始小動きのレベル。前場に為替が動いて先物が噴いた程度。
8680円で引け。


IVは大きく低下していたが半分ほど戻した。

10P775 S@48*2 S-C@46*2 +4

//デルタ、ベガが同じくらいなのでディケイ考慮して期先へ
10P675 S@11*5  //決済の売りが出来なかったので新規で
11P750 L@85
12mini L@8665 L-C@8680 +1.5  //約定までの繋ぎ

+5.5

デルタ 0.009
ガンマ -0.033
ベガ -5.241
セータ 10.954

-9


ES

10P675 L-C@12*5 -75
10P675 S-C@11*5 0
12mini S@8665 S-C@8675 -1

-76


NYダウ 11,401.01 -108.08
NASDAQ 2,612.83 -9.48

日本は連休明け。
-90円の8680円スタート。
8640円~8700円と狭い値幅。大引けにかけ段階的に下げ。
-140円の8650円で引け。


IVは上昇。ギリシア関係待ちかな。

//IV高いので寄りで売ってすぐに買い戻し
10P775 S@50*2 S-C@47*2 +6

//再度売り出して約定したがIVやや盛ってきてビビり撤退
10P775 S@49*2 S-C@48*2 +2

//金曜日ESでのポジを決済
12P650 S-C@60 +10
12mini S-C@8690 +11.5

+29.5

デルタ 0.040
ガンマ -0.029
ベガ -6.793
セータ 6.650

-5

ES
10P775 S@50*3 S-C@49*3 +3


NYダウ 11,433.18 +186.45
NASDAQ 2,607.07 +34.52

+130円で寄り付きジワジワと上へ。
8800円までつけて8790円で引け。


IVは特にC側が低下。P側はスライド。

//カバプ寄りで決済
10P725 S-C@24 +15
12mini S-C@8725 -12.5

//盛ってきて組み直し
10P725 S@24
12mini S@8785

10P650 L-C@11*3 -33
10P750 S-C@32 +43

10P725 S@25*2 S-C@24*2 +2

+14.5

デルタ -0.159
ガンマ -0.011
ベガ -1.555
セータ -0.409

-14


ES

10P725 S-C@25 -1
12mini S-C@8760 +2.5

10P650 L-C@10*3 -64
10P750 S-C@27 +68

10P750 S@33*2 S-C@31*2 +4

12P650 S@70
12mini S@8805

+9.5

ES後
デルタ -0.015
ガンマ -0.030
ベガ -11.694
セータ 6.683

-24


NYダウ 11,246.73 +140.88
NASDAQ 2,572.55 +40.40

+150円の8610円で寄り。そのままヨコヨコ。
8560~8630円のレンジで8600円で引け。


先物の動きにIVが過敏に反応。
一時は外がプラテンしたが最終的に低下。Cが2pと大きめ。

//組んだ時に大外Pを板に乱暴に当てすぎたか
10P550 L-C@7*10 -20
10P700 S-C@29*3 +39
12mini S-C@8605 -9

//ES引けで作ったカバプ決済
10P675 S-C@23*2,22*2 +15
12mini S-C@8605 -1

//組んでまもなく決済しておけば結構利益あったのだが・・・
10P550 L-C@7*20 -20
10P725 S-C@38*4 +26
12mini S-C@8625 +6

//組み直そうとしたが大外ができず
10P725 S@39
12mini S@8600

+36

デルタ -0.117
ガンマ -0.017
ベガ -2.683
セータ -0.11

+16

ES
ECBがFRB、日銀と協調してユーロ圏の銀行にドル資金供給へとのことで上げ。
+100円の8700円で引け。

ES後
デルタ -0.120
ガンマ -0.016
ベガ -3.012
セータ -0.11

-12


NYダウ 11,105.85 +44.73
NASDAQ 2,532.15 +37.06

-10円スタート。
欧州、NY共に戻したものの上値が重い。
10時頃に2回目の8610円をつけて下へ。ダラダラと下へ。
14時半頃に安値8430円、引けは-110円の8460円。


瞬間的に下げたところで盛るもののすぐに萎む。

//カバプ決済、組んだ時点でマイナスだったから良し
10P600 S-C@14*6 +12
12mini S-C@8540*2 -4

//下げて盛ったところでカバプ、すぐ決済
10P650 S@30*3 S-C@28*3 +6
12mini S@8435*2 S-C@8445*2 -2

+12

デルタ -0.160
ガンマ -0.057
ベガ -1.647
セータ -19.510

+15


ES
マイナスから始まった欧州はプラスで引け。
NYも一度大きく下げたものの反発し3時過ぎで150ドル超え。

//大外があまり反応しなくなってきたので撤収作業
10P550 L-C@9*11 -33
10P700 S-C@37*3 +36

//とか言いながらまた組んだ
10P550 L@9*10
10P700 S@42*3
12mini S@8515

//NYがこの水準で引けたら寄りでボラドロと読んでのカバプ
10P675 S@27,26*3
12mini S@8595

+3

ES後
デルタ -0.050
ガンマ -0.066
ベガ -9.455
セータ -3.663

-10


NYダウ 11,061.12 +68.99
NASDAQ 2,495.09 +27.10

中国がイタリア国債を買うとかでNY引けにかけて急騰。
+40円スタート。一度押したものの昼から上へ。
+90円の8750円で高値引け。


外IVが比較的低下して値洗い悪し。

//ESのカバコ。ハーフヘッジはあまり剥げずに100円超えの上げではムリ。
10C900 S-C@80 -10
12mini L-C@8510 +10.5

+0.5

デルタ -0.030
ガンマ -0.035
ベガ 1.248
セータ -14.226

-40


ES

10P675 S@41*3 S-C@38*3 +9

10P700 S@46*4 S-C@47*4 -4

10P600 S@16*6
12mini S@8520*2

+5


NYダウ 10,992.13 -303.68
NASDAQ 2,467.99 -61.15

-190円の8460円で開始。
ダウ先がES引けよりも下げてるけど強かった。
上下70円幅の小動き。欧州のオープン待ちかな。


IVは大きく上昇。

//前場にカバコ作ったけど後場の安値トライで一度逃げ
11C950 S@45*2 S-C@44 +2
12mini L@8480 L-C@8455 -2.5

//引けセッションで高めだったので売り
11C950 S@46

デルタ -0.160
ガンマ -0.057
ベガ -1.647
セータ -19.510

+60

ES
欧州弱く下へ。-110円の8370円が安値で8400円で引け。
ユーロ円が103円台へ突入しそこから105円半ばまで戻し。
ECBが無制限に資金供給をするとかで欧州反発。
NYも戻したがやがて下へ。3時時点で-200ドル前後。

11C950 S-C@40 +6

//高めの売りが約定したので決済。不利なセットが利益でOK。
10P650 L-C@37*2,34 +42
10P750 S-C@95 -30

//組み直し
10P650 L@32,31*2
10P750 S@95

//カバコ
10C900 S@70
12mini L@8405

+18

ES後
デルタ -0.131
ガンマ -0.079
ベガ -3.070
セータ -16.822

-15


NYダウ 11,295.81 -119.05
NASDAQ 2,529.14 -19.80

-30円で開始。
SQ値決定後上昇。8750円を何度か叩いて後場に下へ。
-80円の8650円で引け。
SQ値は8,732.49円。


IV低下。でもちょっとした動きがあると1%くらい動く。

//9月11日が連休中なので念の為レシオを決済
10P675 S-C@27*4 +4
10P725 L-C@45*2 -6

//8円に400枚超えの売りが出て拾いBSへ
10P550 L@8*20
10P725 S@44*2,45*2
12mini S@8685

-2

デルタ -0.144
ガンマ -0.034
ベガ -1.032
セータ -10.255

+135


ES
週末にギリシャがデフォルトするとか何とかいろんな噂。
ユーロ離脱と言った見出しも出てきた。今更感あるけど。
日中比前後で推移していたが22時前に下げ始めた。
ダウ先も-300ドルを超え、-190円の8460円で引け。
安値は8440円で間近安値を更新。

//タッチの差で1枚しか買えず、残りは落ちてきてから
10P650 L@22*6 L-C@25,23*5 +8

//一度決済
10P550 L-C@10*7 +7
10P675 S-C@29*3 -5

//再度22円で拾って時間差で中を売り
10P650 L@22*6
10P750 S@65,75

//デルタ調整
12mini S-C@8510 +5.5

+15.5

ES後
デルタ -0.074
ガンマ -0.032
ベガ 6.359
セータ -20.405

+109

SQ精算は+148くらい。


NYダウ 11,414.86 +275.56
NASDAQ 2,548.94 +75.11

+80円の8860円で寄ってジリ下げ。
後場に8750円まで押して8790円で引け。


寄り直後こそIV下げていたが次第に戻した。

//日をまたいで約定のややミスったポジだが何とかプラスで
10P550 L-C@9*10 -40
10P675 S-C@23*4 +44

//再度BS作るつもりが外できずの片約定の結果レシオ
10P675 S@28*4
10P725 L@48*2
09mini S@9790*2 S-C@8775 +3


//9円が入ったので再度組み直し
10P550 L@9*7  //引けまでには10枚入るだろうと思ったが3枚できず。先頭だったのに・・・
10P675 S@27*2,28*2
09mini S@8775 S-C@8800 -2.5

+4.5

※ 9月限は含まず
デルタ -0.042
ガンマ -0.027
ベガ -9.737
セータ 4.485

+91

SQ持ち越しはP850L。


ES
//日中に買えなかった外3枚分に対応する1枚を減らし
10P675 S-C@28 0

10P675 L@27*5
10P750 S@60*2

デルタ -0.109
ガンマ -0.018
ベガ -4.040
セータ -0.770

+116


NYダウ 11,139.30 -100.96
NASDAQ 2,473.83 -6.50

+140円の8750円開始。
少し押してヨコヨコだったが引けにかけて上昇。
8780円の高値引け。


ゲロっぱげではじまりまもなく戻し。
ヨコヨコで再度低下。

//ESでのP550Lの相手
10P675 S@34*4


NYは休場。欧州はボロボロ。

-90円の8680円で開始。
少々上下してその後ヨコヨコだったが後場に下へ。
ジリ下げが続き間近安値も更新。
8580円までつけて-160円の8610円で引け。


IV上昇。

//前場にBSの外を一部利確。後場にまさか安値見るとは思わなかった。
10P550 L-C@14*4 +8

デルタ 0.002
ガンマ -0.054
ベガ -6.250
セータ 26.807

+128

ES
8月米ISM非製造業総合指数がPサプライズで上昇するも逝ってこい。
ダウ先がジリジリと戻してそれに合わせて225も高値圏へ。
+70円の8680円で引け。

//レシオ決済
09P775 S-C@7*2 +106
09P825 L-C@31 -94

//一気に落ちたので拾ったけど投げ
09P825 L@28 L-C@27 -1

//片約定からの強引ダイアゴナル → 上手く外せた
10P750 S@75 S-C@85 -10
11P700 L@90 L-C@105 +15

//1枚をロール
09mini S-C@8625 +4.5
12mini S@8565

12mini S@8600

10P550 L@13*10

+20.5

ES後
デルタ -0.241
ガンマ -0.034
ベガ 4.629
セータ 9.807

+63


NYダウ 11,240.26 -253.31
NASDAQ 2,480.33 -65.71

-110円の8830円で寄り。
8850円まで戻して下へ。その後もヨコヨコ後場にさらに下へ。
-170円の8770円で引け。


寄りからIVが盛り盛り。特に期先のCが高い。

//中盛り、大外ダメダメ状態から、
//外の8円売りがでたところを拾ってBS→外が追いついてきて利確
10P550 L@8*11 L-C@11*11 +33  +0.4 → +2.5
10P700 S@39*3 S-C@41*3 -6  +2.5 → +2.3

10P675 S@32*2

//売れる内に
09P750 L-C@4*2 -92

-65

デルタ -0.080
ガンマ -0.017
ベガ -5.217
セータ 15.409

+110

ES
ヨーロッパのマーケットがひどいことに。
23時でイタリア、フランスが-5%超え、ドイツが-4.6%前後。
ダウ先も-200ドル超え。

//ダウ先が-200ドルを超えてBS追加
10P550 L@12*15
10P700 S@49*3

09mini L@8655,8665 L-C@8680*2 +4

+4

ES後
デルタ -0.089
ガンマ -0.028
ベガ -0.950
セータ 13.912

+137


欧州引け
110905.png


NYダウ 11,493.57 -119.96
NASDAQ 2,546.04 -33.42

-90円の8970円で開始。
戻して9000円を突破するも再度下げ。
安値は8910円、引けは8940円。


//ESのポジを全決済
11P650 L-C@39*2 -2
11P700 S-C@60 +20
11P750 L-C@85 +5
11P775 S-C@105*3 +285
09mini S-C@8975*3 +9

+317

デルタ -0.183
ガンマ 0.013
ベガ 1.419
セータ 2.347

-23

ES
雇用統計が悪く下落。ダウ先はー235ドル。

09P725 S-C@3*3 +75
09P800 L-C@13 -67

//雇用統計発表で軽く
09mini S@8895*5 S-C@8865*5 +15

+23


+50円のGUで9010円スタート。
そのまま上を目指し9100円にタッチしてからはヨコヨコ。
9060円で引け。


IVは反発。

デルタ -0.157
ガンマ 0.009
ベガ 0.986
セータ 2.617

-45

ES
//売りが約定して、周辺の買えるところを買い
11P650 L@40*2
11P700 S@80*2 S-C@50 +30
11P750 L@80
11P775 S@160,200,240
09mini S@9005*3

+30

ES後
ギリシャは当てにならず。
-127  //11P775が240円つけてるから


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