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NYダウ 12,240.11 -62.44
NASDAQ 2,766.25 +1.46

NYは連日の下げ。
ベイナー下院議長案の採決が見送られ11時半頃に下へ。
9820円を安値に引けは9830円。
下げてるように思いがちだが70円しか下げてないという錯覚。


//カバコ。
08C102 S@28*2
09mini L@9840*3

デルタ -0.015
ガンマ -0.065
ベガ 24.103
セータ -13.629

-25

ES
//IV上がったので新規の形でポジ追加。
09P825 S@35
09P850 S@41*2,43
09mini S@9780*2


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NYダウ 12,302.55 -198.75
NASDAQ 2,764.79 -75.17

-110円の9930円スタート。
しばらくいつも通り閑散で、13時半くらいから下へ。
9850円をつけて戻し、-140円の9900円で引け。


IV大きく上げ。でも売り約定せず戻しがっかり。

09P850 S-C@28*2 +4
09mini S-C@9940 +3

デルタ -0.002
ガンマ 0.050
ベガ 30.428
セータ -17.993

-27


NYダウ 12,501.30 -91.50
NASDAQ 2,839.96 -2.84

-60円の10050円で開始。10010円を底に小動き。
ドル円が77円台に突入。


相変わらず動かずにIV低下。

デルタ 0.055
ガンマ -0.039
ベガ 25.356
セータ -14.683

-30


ES
欧州が大きく下落。
NYも弱くて-120ドル付近まで売られた。
225は10000円の大台割れでIV上昇。

09P850 S@30*2
09mini S@9970

ES後
デルタ 0.031
ガンマ -0.024
ベガ 20.784
セータ -13.999

+12


NYダウ 12,592.80 -88.36
NASDAQ 2,842.80 -16.03

+30円で開始。
10時にオバマ大統領が演説したが新たな材料はなく小動き。
後場に上に動き10130円まで。
+60円の10110円で引け。


//演説までに仕込み。反応はいまいち。
09P850 L@23*8
09mini L@10070*4

デルタ 0.063
ガンマ -0.037
ベガ 24.652
セータ -13.842

-13


NYダウ 12,681.16 -43.25
NASDAQ 2,858.83 +24.40

デットシーリング問題でダウ先物が下落。
-60円の10080円で開始。
7時から会談をしておりその結果で動くと思っていたが動かず。
織り込み状態。その後はいつものような閑散相場。
10050円で終了。


デルタ 0.072
ガンマ -0.040
ベガ -3.998
セータ -4.110

-28



NYダウ 12,724.41 +152.50
NASDAQ 2,834.43 +20.20

NY強い。ほんと強い。
+110円の10120円で開始。ナイトセッションでほとんど織り込み済み。
しばらくしてからはほんとに動かず。
後場にジワリと上げて10160円まで。
10140円で終了。


NSで仕込んだものを決済。
指値の種類を間違えて上手くできなかったり。

09C107 L-C@49*3 +9
09mini S-C@10115*4 -8

09C110 L-C@23 +5
09mini S-C@10115 -0.5

+5.5

デルタ 0.036
ガンマ -0.034
ベガ -2.931
セータ -4.075

-10


NYダウ 12,571.91 -15.51
NASDAQ 2,814.23 -12.29

+10円で始まり9970円まで下げて大台回復して終了。


寄りでガンマロングを投げ。
カバコにしていたらこの分利益。

09C107 L-C@43*3 -9
09mini S-C@10025*4 -22

-31

デルタ 0.077
ガンマ -0.039
ベガ -2.555
セータ -5.373

-20

ES
//日中にカットしたものを再度
09C107 L@46*3
09mini S@10095*4

//安いので拾ってみた。1枚しかできず。
09C110 L@18
09mini S@10110


NYダウ 12,587.42 +202.26
NASDAQ 2,826.52 +61.41

NYの動きすごいなぁ。
+120円の10010円と大台回復でスタート。
10050円まで上げて底からはヨコヨコ。
後場に9980円をつけて引けは10020円。


C側のIVが特に低下。

デルタ 0.080
ガンマ 0.067
ベガ 22.805
セータ -10.140

-43


NYダウ 12,385.16 -94.57
NASDAQ 2,765.11 -24.69

NYは半分ほど戻して引け。
-40円で開始。
相変わらずの出来高で14時くらいから下へ。
-80円の9890円で引け。


デルタ 0.049
ガンマ 0.047
ベガ 21.195
セータ -11.586

-34


NYダウ 12,437.12 -54.49
NASDAQ 2,762.67 -34.25

-10円スタート。
その後は+圏を推移。
+40円の9970円で引け。

デルタ 0.077
ガンマ -0.035
ベガ 0.352
セータ -7.117

-11.5

ES
//ストレステストの結果と3連休を見越してのガンロン。
09C107 L@46*3
09mini S@9970*4

ES後
デルタ 0.092
ガンマ 0.063
ベガ 25.581
セータ -11.081

-9


NYダウ 12,491.61 +44.73
NASDAQ 2,796.92 +15.01

-20円スタート。そのままズルって9880円。
一度トントンまで戻すも後場に再度9880円。
14時半くらいに為替が大きく動き介入か?との騒ぎ。先物は10000円まで急騰。
しかしながらやがて勢いはしぼみ79円丁度付近。
-20円の9930円で引け。

デルタ 0.102
ガンマ -0.036
ベガ 0.505
セータ -7.350

-16


NYダウ 12,446.88 -58.88
NASDAQ 2,781.91 -20.71

NYは戻してたところにアイルランドの格下げ報道で引けにかけて下げ。
-30円の9890円スタート。
不思議と強くてそのまま9970円まで戻し。
後場は9980円を数回付けて抜けず。+30円で引け。


IVは中やや上げの外やや下げ。BSは逆行。
ESのモリモリ大騒ぎは一体なんだったのかと・・・


デルタ 0.088
ガンマ -0.035
ベガ 0.029
セータ -6.716

-28



NYダウ 12,505.76 -151.44
NASDAQ 2,802.62 -57.19

欧州が崩れてNYも大きく下げ。
-140円の9940円と大台割れでスタート。
9970円まで戻してジリジリと売られ9900円タッチ。
その後は50円幅で小動き。
-160円の9920円で引け。


IVは大きく上昇したものの引けにかけてしぼんだ。

デルタ 0.079
ガンマ -0.035
ベガ 2.483
セータ -8.341

+4

ES
引けてからドル円が80円割れ、ユーロも下げ。
60円のGDでスタート。
そのまま下げ続け9780円まで。その後欧州のマーケットの戻りと共に反発。

IVモリモリだったが指値がことごとく入らず。
変化を感じたら板に当てるべきだったと反省。

ES後

デルタ 0.082
ガンマ -0.035
ベガ 3.115
セータ -8.895

-4


NYダウ 12,657.20 -62.29
NASDAQ 2,859.81 -12.85

雇用統計が悪くて大きく下げたものの半分くらい戻したか。
-100円の10060円で開始。
まもなく10120円まで戻すもののその後出来高少なく小動き。
-80円の10080円で引け。


ES
09P600 L@9*20
09P925 S@95,100
09mini S@10010

ES後
デルタ 0.117
ガンマ -0.034
ベガ -0.611
セータ -6.260

+10.5


NYダウ 12,719.49 +93.47
NASDAQ 2,872.66 +38.64

NYは一体どこまで上げ続けるのやら。角度急過ぎるぜ!
+90円の10170円で開始。
一度押され10時半頃に10200円タッチ。
後場少し崩れたものの+80円の10160円で引け。
SQ値は10,225.82円。


NYダウ 12,626.02 +56.15
NASDAQ 2,834.02 +8.25

40円安ではじまり上げたり下げたり。比較的出来高は多い。
14時過ぎには10110円をつけたが、結局変わらずで引け。


SQ持ち越しは主にこんなところ。まー消えるな。
P900 S*2
P925 S
P950 S*3
P975 L*2


NYダウ 12,569.87 -12.90
NASDAQ 2,825.77 +9.74

+30円の9990円で寄り。
引き続き10000円大台でのせめぎ合い。
14時過ぎに上抜けして10090円まで。
引けは+120円の10080円。
数ヶ月のボックスを抜けて地震以来の高値水準。


SQまさかの10250円とかあるのかね??
P側レシオはこのまま消えそう。

デルタ -0.031
ガンマ 0.031
ベガ 0.247
セータ 0.460

-78


NYは休場。

+10円で始まり終始小動きの60円幅。
変わらずの9960円で終了。


07P950 S@5*2
07P975 L@14

デルタ -0.048
ガンマ 0.060
ベガ 0.150
セータ 5.411

-77



NYダウ 12,582.77 +168.43
NASDAQ 2,816.03 +42.51

225が5月2日以来の10000円をつけた。
+130円の9980円で開始。
10000円タッチするも上は重くヨコヨコ。
後場に再度トライで突破して10010円。
14時過ぎに垂れて+110円の9960円で引け。


デルタ -0.022
ガンマ 0.017
ベガ 0.380
セータ -1.472

-74




NYダウ 12,414.34 +152.92
NASDAQ 2,773.52 +33.03

NYここまで強いとは予想外。
+70円で始まり小動き。出来高も少なく上に行くには何かが必要らしい。
+40円の9850円で引け。


デルタ -0.032
ガンマ 0.025
ベガ 0.243
セータ 1.888

-74


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