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NYダウ 12,350.61 +71.60
NASDAQ 2,776.79 +19.90

+50円でスタート。
ほぼ寄り天でそのままマイナス圏へ。
終始小動きで変わらずの9710円で引け。


IVに動きが。

//BS追加。
06P400 L@5*4
06P650 S@32

06P300 L@3*20
06P675 S@42

デルタ 0.006
ガンマ -0.002
ベガ 1.962
セータ -2.658

+2 0 (岡三 SBI)

ES後
デルタ 0.081
ガンマ -0.004
ベガ -2.208
セータ 0.554

+4 +11 (岡三 SBI)


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NYダウ 12,279.01 +81.13
NASDAQ 2,756.89 +26.21

NY強し。
+30円の9510円で開始。
昼前から上へ。後場もジワジワと上げ続けて9700円回復。
+230円の9710円で引け。


IVは期近を中心に低下。

ES
+70円の9770円。
IVは逆に上昇。


NYダウ 12,197.88 -22.71
NASDAQ 2,730.68 -12.38

NYは引けにかけて急落。
-70円の9340円で開始。
13時くらいから上げはじめまもなくプラ転。
9510円まで戻して引けは9480円。


証拠金大幅UPでわかっていたがビックリ。


NYダウ 12,220.59 +50.03
NASDAQ 2,743.06 +6.64

週明けは+10円スタート。
売りが多く下げて戻して昼にまた下げて引けで戻して。
9410円で引け。


デルタ -0.008
ガンマ 0.000
ベガ 1.154
セータ 0.186

+6 0 (岡三 SBI)


NYダウ 12,170.56 +84.54
NASDAQ 2,736.42 +38.12

+150円の9500円でスタート。
まもなく売られその後はもみあい。
後場やや水準を下げるも引けにかけて戻し。
+100円で大引け。


来週から証拠金が跳ね上がるのでそれを見越して決済。

//結果カバコになったものを決済
04C100 S-C@37 +6
06mini L-C@9460 -4.5

//外の保険用BSを決済
06P300 L-C@4*10 -195
06P550 S-C@21*2 +238

+45.5

デルタ 0.030
ガンマ -0.008
ベガ 0.466
セータ -3.906

+5 -3 (岡三 SBI)

ES
//いやな予感が外れたBSを決済
04P550 L-C@3*15 -75
04P750 S-C@17*3 +78

+3

ES後
デルタ -0.008
ガンマ -0.000
ベガ 1.152
セータ 0.116

+7 0 (岡三 SBI)


NYダウ 12,086.02 +67.39
NASDAQ 2,698.30 +14.43

+10円の9390円で開始。
上下100円幅と比較的小動き。
-30円の9350円で引け。


//引けにかけてIVが低下してきたので部分的に解体
//残りはカバコの形
04C100 S-C@34*2 +18
04C102 L-C@14*3 -51

-33

デルタ -0.050
ガンマ -0.054
ベガ -6.658
セータ -3.870

+34 -15 (岡三 SBI)

ES後
デルタ 0.000
ガンマ -0.067
ベガ -4.268
セータ 1.355

+50 -15 (岡三 SBI)


記事が消えた。

ES
新規ポジはSBIで。

//いやな予感がして
04P550 L@8*15
04P750 S@43*3

デルタ -0.050
ガンマ -0.054
ベガ -6.658
セータ -3.870

-25


NYダウ 12,036.53 +178.01
NASDAQ 2,692.09 +48.42

なんでこんなに楽観?いくら真空地帯とは言え・・・
+340円の9470円で寄り。
一度押して9400円付近で落ち着いていたが昼からジワリと上げ。
+400円の9530円で引け。


//寄り後にレシオの買いを利確して、売りの外に買いを
//miniは9500円を超えた時点でヘッジ
04C950 L-C@245 +115
04C102 L@31*3
06mini L@10505

+115

デルタ -0.222
ガンマ -0.047
ベガ -5.851
セータ 5.658

-50

ES後
デルタ -0.182
ガンマ -0.045
ベガ -7.076
セータ 6.708

-58.5


NYダウ 11,774.59 +161.29
NASDAQ 2,636.05 +19.23

+90円スタート。
上下に190円とここ数日では比較的穏やかな動き。
+200円の9130円で引け。


IV大暴落。
売りが少なく、ほぼ取れていないも同然。

//まさかの片約定でその直後にげろっぱげ。
06P300 L-C@6*5 -75
06P550 S-C60 +60

-15

デルタ -0.090
ガンマ -0.052
ベガ -8.121
セータ 6.301

+19


NYダウ 11,613.30 -242.12
NASDAQ 2,616.82 -50.51


NYは大きく下げ。
昨日大きく戻したのだが一転8440円と-560円スタート。
が、ぐんぐん上げていって前場には8850円近辺、後場には一時プラ転。
-70円の8930円で引け。
底を打ったような下ヒゲ連発だが過去の経験ではもう一度下を見に行くはず。
地震前が10000円台だったので普通に考えればそこに戻ることはなく、
個人的には9000円前後からその下で推移と思っているが・・・さて?


//IVが高い時に組んでバラしての繰り返し
05C110 S@30*2 S-C@22,23 +15
06mini L@8795 L-C@8825 +3

05C110 S@27*2,30*2 S-C@26*2,25*2 +12
06mini L@8725 L-C@8830 +10.5


//期先の外でBS
06P300 L@23*5,24*5,21*5
06P550 S@140*2,120

+40.5


デルタ -0.087
ガンマ -0.046
ベガ -6.661
セータ 5.291

-1

ES
とうとう岡三でもOPが売り禁。
売りができないとほぼ何もできない。


NYダウ 11,855.42 -137.74
NASDAQ 2,667.33 -33.64

NYは下げたが気配は買う気満々。
+310円の9050円で開始。
まもなく200円ほど売られるがやがて反発。
上値は重く9050円前後で揉みあってジリ下げ。
14時前から戻して9000円丁度で引け。


IVは一度大きく低下してその後戻す方向。特にプット側が高い。
ザラ場引けで決済できなかったのminiがいい方向に。

//持ち越し分
06mini L-C@9030*3,8915,9055 +211
06mini L@9005 L-C@9045 +4

//IVが大きく下げたところで結果カバコを決済
05C102 S-C@80 -5
06mini L-C@9045 -142

//カバコをコツコツと。
04C102 S@41,43,49 S-C@36,41,42 +14
06mini L@8790,8770,8840 L-C@8830,8840,8795 +6.5

04C102 S@39 S-C@37 +2

//上で決済したカバコもう一度
05C102 S@120
06mini L@8800

//カレンダー
05P600 S@200
06P600 L@205

+90.5

デルタ -0.295
ガンマ -0.069
ベガ -17.828
セータ 12.895

-7.5

110316_1.png

110316_2.png

ES
始まった瞬間はボラ高だったがすぐに今度は一転ゲロっぱげ。
ジリジリと下げ続けIVはP側が低下し、C側が上昇。

05C102 S@120 S-C@105 +15
06mini L@8800 L-C@8910 +11

//CのIV上昇でカバコ
05C110 S@30,33 S-C@20*2 +23
06mini L@8775,8790 L-C@8795,8780 +1

+50

ES後
デルタ -0.098
ガンマ -0.034
ベガ -4.853
セータ 6.562

-1


NYダウ 11,993.16 -51.24
NASDAQ 2,700.97 -14.64

こうなるとNYはあまり関係ない。
-280円の9180円で開始。そのままズルズルと下げ。
11時過ぎに一気に投げが加速してリーマンショック時以来のCB。
CBから回復してすぐに2回目のCB。
下押しして戻すも再度売られ安値の7800円。
そこから戻して-820円の8640円で引け。
いやぁすごかった。リーマン時を経験してない人は・・・大変だろうな。

原発の爆発とか火災とか人体に影響のある線量の放射線とかでパニック。


前場に決済してしまったのが残念。
そんなこといったら昨日決済したものなんてもっと残念。
全部引っ張っていれば1000万超えてましたね。うーんやはり決済は難しい。

04P550 S@39*3 S-C@32*3 +21
04P700 L@115 L-C@105 -10

04P550 S@49*3 S-C@65*3 -48
04P700 L@140 L-C@215 +75

06P650 S@380 S-C@315 +65

07P750 S@550 S-C@510 +40

09C130 S@50 S-C@8 +42

05P600 L-C@90,135,140*3 +614
05P800 S-C@405 -340


04C102 S-C@25 +25
05C107 S-C@23 +14
03mini L-C@8665 -80.5


05C102 S@75

04C950 L@130
04C100 S@43*3

+417.5

デルタ -0.054
ガンマ -0.047
ベガ -11.499
セータ 4.302

-164.5

110315_1.png

110315_2.png


ES
昨晩、松井、ひまわりでOPの売り禁措置。
静岡で大きな地震があり直後に100円ほど下げ。
問題ないとわかり15分で300円も上げ。踏みました。
そして引け前にmini買って引けオークションで売るつもりがまさかのザラ場引け。

06mini S@8415*10 S-C@8405*10 +10
06mini S@8445*5 S-C@8505*5 -30
06mini S@8535*5 S-C@8560*5 -12.5

06mini L@8590*5

-32.5

デルタ 0.419
ガンマ -0.041
ベガ -11.474
セータ 5.612

-163.5


NYダウ 12,044.40 +59.79
NASDAQ 2,715.61 +14.59

NYはプラスで引け。
が、日本は最終的にM9.0とされた東日本大地震の影響で暴落。
地震の後に津波が押し寄せ、加えて火災でまさに地獄絵図。
9.11の映像を見てたあの感覚と全く同じだった。もう現実とは思えず映画の世界。

さらにそれだけでは終わらず原発事故。
停止はしたものの冷却ができず、水素爆発で建家が吹っ飛んだり。
今日から経済活動が再開されることで電力不足が予想され突如の計画停電。
朝から停電の予定だったが結果まだ実施されておらず。

-670円の9500円で寄り。
一度押してすぐに上へ。9700円を超えてくらいで推移しやがて下へ。
後場も弱く大引けにかけて安値更新。
-710円の9460円で引け。


バックスプレッドの爆発具合を再確認した1日。
寄り直後にはあちこちでミスプライス。

//金曜日のESで組んだ受け渡しほぼ0のポジション。
//外を使った1:4なのに結構な具合。900の決済がヘタだった。
04P825 L-C@95,100,105,110 +366
04P900 S-C@275 -230

04P825 S@70 S-C@60 +10

05C107 S-C@36 +39
05C107 S@39 //売り直し

05C107 S@70 S-C@36 +34
05C110 L@38 L-C@18 -20

//外を使ってBS
05P600 L@6*8,7*2 L-C@15,18 +20 //一部利確
05P800 S@65

//BS追加したがしばらくして半分解体
04P550 L@3*14,4*10 L-C@4*10 0
04P800 S@55,60 S-C@55 0

+219

デルタ 0.173
ガンマ -0.027
ベガ 3.490
セータ 0.691

-92.5

110314_3.png

110314_1.png

110314_2.png


ES
しばらくヨコヨコだったが原発のトラブル発表と共に加速。
-300円の9160円まで下げ。戻して9300円で引け。

05C107 S-C@34 +5
06mini L-C@9510 -71

//建て直し
05C107 S@37
06mini L@9470

04C102 S@50

05P600 L-C@31,35,55 +103

04P950 S@895,845 S-C@600,700 +440
06P850 S@1000 S-C@400 +600

04P550 L-C@20*14 +238
04P800 S-C@190 -130

+1185

デルタ 0.173
ガンマ -0.027
ベガ 3.490
セータ 0.691

-124.5

110314_4.png


NYダウ 11,984.61 -228.48
NASDAQ 2,701.02 -50.70

NYは大きく下げ。
-90円の10280円でスタート。昼に安値を更新するも大引けにかけて戻し・・・
だがっ!!

14時45分頃にゆらゆらとながーく気持ち悪い感じ。
その後グラグラっ!っと。
宮城北部で震度7、こちらは震度5弱。さすがにびびった。
地震の影響で先物は急落。-200円の10170円で引け。
SQ値は10268.48円。


//前場にカバコ作ったが後場どうも嫌な感じなので一度決済
05C112 S@37 S-C@34 +3
06mini L@10270 L-C@10270 0

//地震がおさまって板みたら飛んでるし!反射的にポジ作ったけど裏目。
//引けてからCMEなどで一時10000円割れ。
05C112 S@34
06mini L@10220*2

+3

デルタ -0.173
ガンマ -0.034
ベガ -10.363
セータ 1.419

-11.5

ES
-170円と大きく下げてスタート。
18時にかけて戻したがその後少し下げ引けにかけて弱く。
-210円の9960円で終了。


05C112 S-C@24 +10
05C107 S@95 S-C@90 +5
06mini L-C@10055 -16.5

05C110 S@48 S-C@46 +2
05C115 S-C@10 +23


05C107 S@90 S-C@85 +5
05C112 S@25 S-C@20 +5


05C107 S@75

04P825 L@11*4
04P900 S@45

+33.5

ES後
デルタ 0.000
ガンマ -0.026
ベガ -8.183
セータ -0.869

-74.5


NYダウ 12,213.09 -1.29
NASDAQ 2,751.72 -14.05

-60円スタート。
10時過ぎに10円ほどガクっと下げ、後場には安値10400円。
少し戻して-160円の10440円で引け。
最近上下に忙しいな。


//先物をロール
03mini L-C@10535 +2.5
06mini L@10465

03P102 L@4*2 L-C@6 +2

SQへの持ち越しは、
03P100 S*2
03P102 L*1


NYダウ 12,214.38 +124.35
NASDAQ 2,765.77 +20.14

NYは上げ。上下に忙しいなほんと。
+100円の10620円で開始。10670円をつけてじわじわと昼から下げが加速。
10600円での引け。


IV低下。それでも少し下に動けば盛り返してくる。

05C115 S-C@37 -4
03mini L-C@10635 +12.5

+8.5

デルタ -0.003
ガンマ -0.025
ベガ -7.951
セータ 1.005

+13.5


NYダウ 12,090.03 -79.85
NASDAQ 2,745.63 -39.04

NYは大きく下げていたが引けに戻し。ん?この前もそんな展開。
-10円と意外なスタート。
終始小動きで引けも同じく10520円。


動かない割にIVが低下しない。
最近の上下を考慮すると当然か。

デルタ 0.016
ガンマ -0.045
ベガ -14.591
セータ 1.851

+12

ES
ダウ先が上げて高くスタート。
ダウの上げ幅の割に70円GUは高いと思い売りから。でも意外と落ちないので決済。

03mini S@10595*3 S-C@10585*3 +3

ES後
デルタ 0.009
ガンマ -0.047
ベガ -15.043
セータ 1.897

+17


NYダウ 12,169.88 -88.32
NASDAQ 2,784.67 -14.07

NYは引けにかけて戻したものの大き目な下げ。
-80円と高めに始まりすぐに下へ。
ジリジリ下げ続け14時くらいに安値10460円をつけて戻し。
-170円の10530円で終了。

IV上昇。
ただ何度か繰り返しているので悲壮感はない。

//カバコ
05C115 S@33*2
03mini L@10510*2

デルタ -0.012
ガンマ -0.046
ベガ -14.938
セータ 1.852

+13

ES後
デルタ -0.007
ガンマ -0.049
ベガ -16.110
セータ 2.001

+19


NYダウ 12,258.20 +191.40
NASDAQ 2,798.74 +50.67

NYが大きく上げてのスタート。
+160円の10750円で始まり上は10780円。
後場に下げ始めやや戻して10700円で引け。


デルタマイナスだったがIV低下で優位に。
昨日ポジを組んだ時はさらに下を考慮して半分ヘッジだった。
フルヘッジだったら利益。でもそのまま下げたらプレミアムなくなってロス。
相変わらず難しい。

03mini S@10765*5 S-C@10755*5 +5

05C115 S-C@50*2 -32
03mini L-C@10725 +22.5

-4.5


NYダウ 12,066.80 +8.78
NASDAQ 2,748.07 +10.66

+40円スタート。
小動きながらも段階的に上げて10590円で引け。


IV低下。だが昨日の盛りに比べれば控えめな感じ。

//前場に組んだけどIVが強かったのでまもなく決済
04P950 L@33 L-C@36 +3
04P975 S@55 S-C@60 -5

//昨日のカバコ。上に行く前に一度決済。
04C112 S-C@24*2 +6
03mini L-C@10565 -1

+3

デルタ -0.122
ガンマ -0.051
ベガ -17.457
セータ 2.007

+7


NYダウ 12,058.02 -168.32
NASDAQ 2,737.41 -44.86

NYが大きく下落。
-140円の10610円で開始。
上値は重く25MA付近で推移。
13時20分頃に大きな売りが降ってきて下へ。寄り5分の出来高を超えた。
そのままジリ貧で-260円の10490円の安値引け。


IVは4月限のCで2%、5月限のCで1.5%くらい上昇。
期近はもっと上昇。

//2月8日の上へのヘッジで外買いしたものを決済。当時115は30円。
04C115 S-C@11 -1
04C117 L-C@5 -8


//10時前のカバコ
04C112 S@27*2
03mini L@10575

//さらにIV上昇した14時半頃のカバコ
05C115 S@34*2
03mini L@10500

-9

デルタ -0.165
ガンマ -0.100
ベガ -26.057
セータ 4.329

+6.5

ES

06mini S-C@10435 -20.5
07mini L-C@10435 +19

ES後
デルタ -0.159
ガンマ -0.100
ベガ -25.655
セータ 4.235

+15.5


NYダウ 12,226.34 +95.89
NASDAQ 2,782.27 +1.22

+40円で始まり小動きを挟んで大引けにかけて上げ。
+120円の10750円で引け。


大きくポジを縮小。

03mini L-C@10680 -15
07mini S-C@10605 +3

03C107 S-C@85 -37
03C110 L-C@20*2 +14

03P975 L-C@5*3 -44
03P100 S-C@9*2 +26

-53

デルタ -0.039
ガンマ -0.012
ベガ -2.178
セータ 0.444

-9.5

ES
03C110 S@35,31 S-C@32,28 +6
03mini L@10775*2,10750*2 L-C@10765*2,10750*2 -2

+4

ES後
デルタ -0.040
ガンマ -0.013
ベガ -2.201
セータ 0.443

-8


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