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NYダウ 12,130.45 +61.95
NASDAQ 2,781.05 +43.15

10円安で始まりまもなくガクンと下へ。
10440円をつけてからはヨコヨコで12時半頃から上へ。
そのまま上げ続け+120円の10630円で引け。


上昇しての大きくIV低下。

03mini L-C@10625 +20

+20

デルタ -0.118
ガンマ -0.044
ベガ -11.380
セータ 1.284

-59

ES
05C115 S-C@41 -6

デルタ -0.003
ガンマ -0.018
ベガ -2.333
セータ 0.694

-67


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NYダウ 12,068.50 -37.28
NASDAQ 2,737.90 +14.91

+10円で開始。+40円で引け。
25MAは抜けず。


IVは大きく低下。ポジも大きく決済。
もっと利益になってるはずなのになってないのはどうしてだ?

//裁定決済
05mini L-C@10405 -34
06mini S-C@10400 +36

06mini L-C@10435*4 -106
07mini S-C@10450*4 +112

//24日ESでのカバコを部分決済
05C115 S-C@37 -2
05C117 S-C@19 +2
03mini L-C@10485 +6

//24日のヘッジ分決済
04C112 S-C@26*2 +8
04C115 L-C@12*2 -4

//22日のカバコ決済。最後のminiは途中でのデルタヘッジ分。
03C110 S-C@14*2 +44
03mini L-C@10505*4 -40
03mini S-C@10480 +13.5

//23日のカバコ決済
05C115 S-C@12*2 +16
03mini L-C@10500 -9.5


//デルタヘッジ
03P975 L@15
03P100 S@31

+42

デルタ -0.032
ガンマ -0.045
ベガ -10.895
セータ 1.182

-39

ES
06mini L-C@10420*4 -91.5
07mini S-C@10425*4 +96

+4.5

ES後
デルタ -0.032
ガンマ -0.048
ベガ -10.801
セータ 1.165

-42


NYダウ 12,105.78 -107.01
NASDAQ 2,722.99 -33.43

ES終了前後はプラスだったダウ先物も大きく下げ。
その割には強く-20円の10550円で開始。
10時過ぎに10470円まで下げて初値まで回復。
後場にまた崩れ安値を割りこんで10430円まで。
戻して-100円の10470円で引け。



10時にかけての下げでIVモリモリ。
戻すに連れて一気に萎み、後場にまた上昇。引けにまた萎むとか。

//寄り高いと思い売ったが30分粘って決済。当然その後にさらなる下げ。
03mini S@10545*5 S-C@10535*2,10520*3 +9.5

//デルタヘッジとベガショート
04C112 S@30*2
04C115 L@14*2

+9.5

デルタ -0.046
ガンマ -0.143
ベガ -20.063
セータ 5.833

-39

110224.png


ES
やや下げての推移。

03P875 S-C@3 -10

//実質の内側へのロール
03C107 S@48
03C110 L@13*2

//カバコ
05C115 S@35*2
05C117 S@21
03mini L@10425*2

-10

ES後
デルタ -0.099
ガンマ -0.185
ベガ -39.798
セータ 7.250

-21.5


NYダウ 12,212.79 -178.46
NASDAQ 2,756.42 -77.53

NYは予想通りの下げ。
-70円の10590円で始まりまもなく一気に戻す展開。
前場中頃には変わらず付近まで戻すも12時半過ぎから再度下へ。
引けにかけて割り込み10550円まで。
-90円の10570円で終了。


やはりESのIVが高過ぎたようだ。
ESほどの怖さがなかった。

//カバプを決済
05P925 S-C@60 0
03mini S-C@10595 +3

//カバコ
04C115 S@20*2
03mini L@10595

+3

デルタ -0.083
ガンマ -0.164
ベガ -20.749
セータ 7.077

-42.5

ES
05C117 S@30*2 S-C@28*2 +4
03mini L@10590*2 L-C@10580,10620 +2

デルタ -0.054
ガンマ -0.166
ベガ -20.121
セータ 6.911

-28



NYは休場。
中東でゴタゴタが続き、原油価格上昇、ダウ先物も下落。
-140円の10730円で開始。
少し戻してまもなく下へ。前場は下げ続け底値圏。
後場もいまいち戻さず-210円の10660円で終了。
安値は10630円。


IVは2%近くの上昇。
後場の戻しがいまいちだったのでもう少し様子見。
期先で軽くカバコ。

04C115 S@30 S-C@28 +2

06mini S-C@10595 +14.5
07mini L-C@10595 -13.5

//カバコ
04C115 S@26*2
03mini L@10660

+3

デルタ -0.077
ガンマ -0.098
ベガ -19.790
セータ 7.533

-41

ES
下落してIV大きく上昇。
戻してからはIV日中くらいまで戻り。

//片約定して、相方を待ってる間にIV上げてきて急いで決済
03P100 S@40 S-C@41 -1

//日中に復活してESで2円投げ
03P875 L-C@2 -11

//日中のカバコを早速決済。
04C115 S-C@21*2 +10
03mini L-C@10615 -4.5

//先日レシオにしたものを外売り1枚残して決済
03P100 S-C@41 -28
03P102 S-C@80 -57
03P105 L-C@150 +90

//そして1つ外を買い
03P975 L@22*2


//カバコ
03C110 S@36*2
03mini L@10605*4

//カバプ
05P925 S@60
03mini S@10625

//引け直前にダウ先物の動きを見て追加
03mini S@10640

-1.5

ES後
デルタ -0.108
ガンマ -0.158
ベガ -21.892
セータ 7.117

-39.5


NYダウ 12,391.25 +73.11
NASDAQ 2,833.95 +2.37

NY高。
前場はやや下げたが戻して大引けで高値引け。
+20円の10870円。


金曜日に大きく下げたIVはやや戻し。

デルタ -0.075
ガンマ -0.020
ベガ -5.047
セータ 2.364

-37.5







NYダウ 12,318.14 +29.97
NASDAQ 2,831.58 +6.02

-20円スタート。
終日小動きで10800円~10860円の動き。


この2日間で盛ったIVが低下。
裁定の決済のみ。

06mini S-C@10740 0
07mini L-C@10740 +2

06mini L-C@10765 +3
07mini S-C@10765 +7.5

+12.5

デルタ -0.148
ガンマ -0.041
ベガ -13.297
セータ 3.019

-41

ES
05mini L@10745
06mini S@10760

05C120 S-C@26 +5

ES後
デルタ -0.072
ガンマ -0.021
ベガ -5.421
セータ 2.198

-47


NYダウ 12,288.17 +61.53
NASDAQ 2,825.56 +21.21

NYは再度上げ。
+70円で開始。上は重く10890円止まり。
あとは少し下げて推移。
+40円の10840円で引け。


動きの割にIVが上昇。

06mini L-C@10780*4 +10
07mini S-C@10780*4 +8.5

//225が下げて10200円台の時に売ったC。C112は7円だった。
03C110 S-C@95*2 -152
03C112 L-C@34*3 +57
03mini L-C@10845 +35

//昨日建てた上へのヘッジ分も↑の決済に合わせて決済
04P100 S-C@55 +5


//昨日のESのP102と合わせてレシオへ
03P100 S@13*2
03P105 L@60

//カバコ
05C120 S@31*2
03mini L@10830*2

-36.5

デルタ -0.123
ガンマ -0.066
ベガ -22.677
セータ 4.262

-24.5

ES
//昼のカバコ。値が飛んだ
05C120 S@27 +4
03mini L-C@10830 0

06mini S-C@10755 -2
07mini L-C@10755 +3

06mini S@10755*2 S-C@10755,10750 +0.5
07mini L@10745*2 L-C@10760*2 +3


06mini S@10740*2
07mini L@10730*2

+8.5

ES後
デルタ -0.121
ガンマ -0.048
ベガ -14.308
セータ 3.698

-37.5


NYダウ 12,226.64 -41.55
NASDAQ 2,804.35 -12.83

NYは下げたが円安に振れてるからか上げ。
+20円で開始。後場に高値10840円まで。
引けは+60円の10800円。


04P100 S@60

06mini S@10635
07mini L@10625

デルタ -0.138
ガンマ -0.043
ベガ -12.055
セータ 2.151

-95.5


ES
新システムの影響なのか・・・?

03P102 S@23

06mini L@10755*11 L-C@10755,10760 +0.5
07mini S@10795*3,10780*3,10775,10800,10815*2,10810 S-C@10750,10760 +8.5

+9

ES後
デルタ -0.038
ガンマ -0.072
ベガ -15.819
セータ 3.781

-64.5


NYダウ 12,268.19 -5.07
NASDAQ 2,817.18 +7.74

変わらずの10730円スタート。
上は10760円で小動き。
ようやく岡三がまともに動くようになった。
昨晩は松井でminiをヘッジ。寄りで決済して-1。


//昨日の片約定のヘッジ
06mini L@10640*2


06mini L-C@10675*4 +30
07mini S-C@10675*4 -20

07mini S@10675 S-C@10665 +1


06mini L@10655*2
07mini S@10675*2

//クロージングオークションで片約定
07mini S@10675*3

+11

デルタ -0.560
ガンマ -0.032
ベガ -4.464
セータ 0.639

-85.5


ES
//日中の片約定のヘッジ
06mini L@10645*3

ES後
デルタ -0.271
ガンマ -0.032
ベガ -4.745
セータ 0.821

-83


NYダウ 12,273.26 +43.97
NASDAQ 2,809.44 +18.99


今日から大証のデリバティブ取引システムが刷新。
何かが起こるとは思っていたが案の定。
複数の証券会社でトラブル。
私も岡三使っているので反応は遅く、障害が発生しましたというポップアップが出たり。

+60円の10680円スタート。
特別気配がなくなったのでいきなり寄り付いた。
ヨコヨコが続き大引けにかけてやや上へ。
+110円の10730円で引け。


限月間で裁定取れたのだが流動性がないので遊び程度。
後場には板が埋まってきて差がなくなった。


06mini L@10600*4
07mini S@10625*5,10635*2

07mini S@10635 S-C@10625 +1

デルタ -0.453
ガンマ -0.031
ベガ -4.508
セータ 0.607

-80.5


NYダウ 12,239.89 +6.74
NASDAQ 2,789.07 -7.98

NYは引けにかけて戻し。
下げて始まり戻して終了。
SQ値は10561.41円。


昼から出かけたのでノートレード。


NYダウ 12,233.15 +71.52
NASDAQ 2,797.05 +13.06

NYほんと強い。どこまでいくのやら・・・
+50円の10680円で開始。上は重くじりじり下へ。
後場にはマイ転して-10円の10620円で引け。

//寄り直後に買って後に売りが約定。
02P102 S@2*2
02P105 L@5

ES後
デルタ -0.097
ガンマ -0.027
ベガ -4.517
セータ 0.633

-58.5




NYダウ 12,161.63 +69.48
NASDAQ 2,783.99 +14.69

今回は金曜日が祝日のためSQは木曜日。
やや上げてはじまり動かず。


//04C115 Sのヘッジ
04C117 L@13

ES後
デルタ -0.059
ガンマ -0.058
ベガ -4.610
セータ 3.829

-60


NYダウ 12,092.15 +29.89
NASDAQ 2,769.30 +15.42

+120円の10650円で始まり10660円を付けてジリ貧。
出来高もいまいちで10590円で引け。
高値抜けた割には盛り上がらず。


//寄り後に売って↓の決済に合わせ外し。期近はポジなしに。
02C107 S@35 S-C@25 +10

02C105 L-C@145 +80
03mini S-C@10610*5 -97.5

02P102 S@4

-7.5

デルタ -0.064
ガンマ -0.081
ベガ -8.215
セータ 3.985

-77

ES後
デルタ -0.092
ガンマ -0.072
ベガ -8.213
セータ 3.441

-84.5



NYダウ 12,062.26 +20.29
NASDAQ 2,753.88 +4.32

+100円で開始。10590円までつけて後はヨコ。
出来高も一気に減って10530円で引け。


//デルタ調整
02C107 S@25

デルタ -0.012
ガンマ 0.217
ベガ -0.647
セータ -7.829

-84

ES
雇用統計。あまり盛り上がらずIV低下。
期近を昼のショートと合わせて決済。

02C107 S-C@17 +8

02C105 L-C@110 +30
03mini S-C@10550*4 -34

03P850 S-C@2*2 +10

+14

デルタ -0.005
ガンマ 0.162
ベガ -2.220
セータ -5.521

-104


NYダウ 12,040.16 +148.23
NASDAQ 2,751.19 +51.11

NYが高値更新。
+100円の10370円で始まりジワリと上へ。出来高もそれなりに。
10490円をつけて後場はヨコヨコ。
25MAを一気に回復し+190円の10460円で引け。


IVは当然低下。

//大きく落ちたところを拾った。動けば勝つ。
02C105 L@65,80
03mini S@10415*5,10465*4


ES後
デルタ -0.135
ガンマ 0.268
ベガ 4.465
セータ -11.227

-41


NYダウ 11,891.93 +68.23
NASDAQ 2,700.08 +13.19

NYは戻し。
+40円で始まり上は10300円、下は10240円と小幅。
戻りはいまいちって感じかな。


ノートレード。

デルタ 0.000
ガンマ -0.025
ベガ -5.945
セータ 1.027

-49.5


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