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NYダウ 10,009.73 -140.92
NASDAQ 2,119.97 -33.66

-140円の8990円でスタート。
まもなく下げ始めジリジリと下へ。
14時くらいに戻そうとしたものの重く安値更新。
-330円の8800円で引け。


まさかこんなに下げるとは思ってなかった。
完全に昨日作ったレシオが足をっ引っ張ってる。1つ下が1枚多かった。

//プレミアムがないのでロール
09C925 S@40
09C950 S-C@13 +17

//その問題レシオのINしたあたりを決済
09P875 S-C@120*2 -160
09P900 L-C@225 +145


//↑を決済する前に作ったヘッジ
09P9500 L@55*3
09P875 S@115

+2

デルタ -0.061
ガンマ -0.183
ベガ -13.843
セータ 17.182

-172


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NYダウ10,150.65 +164.84
NASDAQ 2,153.63 +34.94

日銀の臨時会合を受け大きくGU。
+200円の9170円で寄り付きしばらくしてから上へ。9290円まで上げ。
後場内容が発表されると出尽くしのGD。
その後はヨコヨコで+160円の9130円で引け。


09P775 L-C@2*2 -28

//ロール分も含めカバコの決済。IV高くていまいち。
09C925 S-C@145 -80
09C950 S-C@70*2 -10
09C950 L-C@70*2 +90
09mini L-C@9195*4 +26


//P側レシオ
09P850 S@20,25
09P875 S@35,45
09P900 L@80

-2

デルタ -0.061
ガンマ -0.183
ベガ -13.843
セータ 17.182

-144

ES
再度84円台半ば。
じわじわ下げて日中比-100円の9030円でES終了。

ES後
デルタ 0.099
ガンマ -0.202
ベガ -15.162
セータ 19.674

-122




NYダウ 9,985.81 -74.25
NASDAQ 2,118.69 -22.85

-80円で寄り。
その後はいつものような展開。
が、首相が夕方に円高方針を表明するとのことで後場から一転上げ。
9000円を回復し9020円まで上げたが大引けにかけて売られ+80円の8970円で引け。
8800-9020円と比較的大きな値幅。
現物は8991.06円


//BSのOTMロング以外を決済
10P850 S-C@165*2 +100
09mini S-C@8970*3 -28.5

//↑のデルタ調整
10P725 S@25*4

+71.5

デルタ -0.070
ガンマ -0.067
ベガ -1.965
セータ -0.285

-105

ES
指値を入れておいたら全部約定!急いで帰ってポジ調整。

09C950 S@30

//昼間のSの決済
10P725 S-C@20*4 +20

//↑25では入らないので他のSPで調整。
10P775 S@50
10P800 S@70

+20

ES後
デルタ -0.091
ガンマ -0.134
ベガ -8.471
セータ 4.204

-98


NYダウ 10,060.06 +19.61
NASDAQ 2141.54 +17.78

+60円で寄り付き同値で引け。8890円。


デルタ 0.062
ガンマ -0.080
ベガ -3.800
セータ -4.426

-37


NYダウ 10,040.45 -133.96
NASDAQ 2,123.76 -35.87

-70円の8900円スタート。
前場はマイナス圏ながらも強く推移。
が、後場に急落し安値は8790円。1000枚の成り売りとか出てた。
少し戻して-140円の8830円で引け。
介入に関してはノーコメントって会見で失望売り。


//寄りで決済出してたのをそのままに後場の下げで約定、あわてて再度買い。
09P775 L@16*2 L-C@16*2 -4

-4

デルタ 0.035
ガンマ -0.074
ベガ -0.130
セータ -6.958

-17

ES
//カバコの玉をATM側へ
09C925 S@65
09C950 L@25*2

ES後
デルタ 0.063
ガンマ -0.060
ベガ 1.139
セータ -8.013

-57


NYダウ 10,174.41 -39.21
NASDAQ 2159.63 -20.13

-80円の9020円で寄り。
そこから一気に売られて9000円割れ。
後場高く始まるも弱く9000円挟んでの動き。
大引けにかけて下げ-130円の8970円で終了。
ドル円も84円台。


デルタ 0.106
ガンマ -0.097
ベガ -8.985
セータ 7.065

-2

ES
//ヘッジ買い
09P775 L@18*2

//BS
10P650 L@14*13
10P850 S@215*2
09mini S@8875*3

//BS
10P650 L@15*9
10P750 S@60*3
09mini S@8835*2

ES後
デルタ 0.047
ガンマ -0.078
ベガ -0.819
セータ -6.558

-22


NYダウ 10,213.62 -57.59
NASDAQ 2,179.76 +0.81

-30円の9130円で寄り。
すぐにプラ転まで戻すも弱く、後場GDでその後は9100円前後。


安値割りそうで割らないなぁ。中途半端は良くない。

ノーポジ。

ES
09C950 S@65*2
09mini L@9130*4

ES後
デルタ 0.058
ガンマ -0.124
ベガ -11.924
セータ 8.718

-4


NYダウ 10,271.21 -144.33
NASDAQ 2,178.95 -36.75

-150円の9210円で寄り。
実際はESでかなりを織り込み済み。
右肩上がりに戻し前引けに失速。
が、後場GDして始値を割り込み下へ。
-200円の9160円と安値付近で引け。

//ESで作ったカバコを決済。
09C975 S-C@40*2 +20
09mini L-C@9225*3 -1.5

+18.5

ノーポジ。

ES
//カバコ作ったけどIV勘違いですぐ決済
09C950 S@70*2 S-C@70*2
09mini L@9120*5 L-C@9125*5 +2.5

+2.5


NYダウ 10,415.54 +9.69
NASDAQ 2,215.70 +6.26

-10円の9230円で寄り。
珍しく押し目をつけてキレイな上げ。
+120円の9360円で引け。
昼からお出かけしておりました。


ES
米の指標が悪くて下げ。ドル円も84円台。
日中の上げ幅を帳消しに。

//カバコ。先日のをずっと持っておけばと。
09C975 S@50*2
09mini L@9230*3


ES後
デルタ -0.048
ガンマ -0.096
ベガ -11.362
セータ 6.563

+2.5


NYダウ 10,405.85 +103.84
NASDAQ 2,209.44 +27.57

+80円の9250円スタート。
上は重く10時くらいから一気に下へ行き一時マイ転。
後場は上げて、逆方向の逝ってこい。
+70円の9240円で引け。


IVさらに低下。
今日に決済を持ち越しただけで利益が倍になっているという。
引き続きノーポジ。


NYダウ 10,302.01 -1.14
NASDAQ 2,181.87 +8.39

100円安の9080円で寄り。-10円の9170円で引け。


//昨日のカバコを決済
09C975 S-C@45*2 +10
09mini L-C@9165 +7.5

+17.5

ノーポジ。


下は9080円を見て反発。
-90円の9180円で引け。


ESでポジション取ってみた。

ES
09C975 S@50*2
09mini L@9140*3

ES後
デルタ -0.015
ガンマ -0.083
ベガ -11.276
セータ 5.807

-5.5


NYダウ 10,319.95 -58.88
NASDAQ 2,190.27 -18.36

+10円の9200円スタート。
SQの影響もあって朝から荒れ荒れ。
1000枚成行とかいろいろ飛び交ってた。
後場はじり上げ。
+80円の9270円で終了。
SQ値は9188.79円。


//ここから225が上げてくるとスライドで不利になるのでカバコ決済。
09C100 S-C@35*2 +40
09mini L-C@9255*3 -22.5

//下げた時のカバコDヘッジのminiとカバプへ
09P775 S@18

+17.5

デルタ 0.002
ガンマ -0.066
ベガ -12.472
セータ 1.941

-9.5

ES
ノーポジへ。

//カバコを作ってそのまま決済
09C100 S@35*3 S-C@30*3 +15
09mini L@9240*3 L-C@9215 -7.5

//下げた時のカバコDヘッジのminiとカバプへ
09P775 S-C@19 -1
09mini S-C@9185 -1.5

+5


NYダウ 10,378.83 -265.42
NASDAQ 2,208.63 -68.54

-160円の9120円スタートだがある程度はESで織り込み済み。
後場には安値9050円。
現物、先物共に年初来安値更新。
そこからスルスルと戻して-90円の9190円で終了、



昼から予定があって大引けを見られないのでSQ持ち越しはやめて利確。

//レシオを決済
08P900 S-C@30*3 -65
08P925 L-C@140 +130

+65

デルタ 0.002
ガンマ -0.066
ベガ -12.472
セータ 1.941

-4


NYダウ 10,644.25 -54.50
NASDAQ 2,277.17 -28.52

-110円の9430円で開始。
しばらくして一気に下へ。5分足で5千枚が2本。その後も出来高3000枚前後。
9時半過ぎに落ち着いてからは動かず。
後場にじんわりと下げ。
-260円の9280円。
昨日作った宝くじレシオが輝きを増してきた!


08P900 S@15

09C100 S@55*2
09mini L@9330*3

デルタ -0.085
ガンマ -0.108
ベガ -13.43
セータ 29.257

+36.5

ES
ESで84円台。15年ぶりの円高水準。
当然売られて-110円の9170円で引け。
デルタが傾いたので引けでminiを1枚ショート。

09mini S@9170

ES後
デルタ -0.014
ガンマ -0.247
ベガ -12.69
セータ 75.903

+23


NYダウ 10,698.75 +45.19
NASDAQ 2,305.69 +17.22

+60円の9620円で寄り。
珍しく勢いよく上へ。が、まもなく垂れて始値割れ。
後場60円のGDスタート。9500円まで見て戻し-20円の9540円で引け。

全員一致で政策金利を据え置き。
日本の現状は、
 日本経済は回復傾向をたどるとみられる
らしい。


08C100 S-C@8*3 -3
08P900 S-C@5*2 +6
08P900 S@9 S-C@7 +2

//期先のレシオを決済
10P700 S-C@16,17*3 +13
10P775 L-C@40 -5

//宝くじレシオ
08P900 S@5*2
08P925 L@10

+13

ES
08P900 S@15 S-C@12 +3

ES後
デルタ -0.048
ガンマ 0.014
ベガ -0.055
セータ 5.072

+9


NYダウ 10,653.56 -21.42
NASDAQ 2,288.47 -4.59

-140円でスタート。
前場後半からはヨコヨコな展開。FOMCを前に動けないのか?
-90円の9560円で引け。


08P900 S-C@13 +2

//Pレシオの決済
08P900 S-C@13*3 +66
08P950 L-C@95 -40

//リバースの決済。先日戻したところで決済できなかったのが反省点
08P950 S-C@85*2 -30
09P950 L-C@260*2 -70

//ロンバタのC側決済
08C975 S-C@30*2 +20
08C100 L-C@7*2 -4

08C100 S@7*2

-56

デルタ 0.122
ガンマ -0.180
ベガ -9.58
セータ 17.856

+9

ES
08C100 S-C@6*2 +2
08C100 S@7*2 S-C@6*2 +2

08C100 S@7*3

//ロンバタのP側決済
P900 L-C@8*2 -14
P925 S-C@19*2 +32

P900 S@8*2

+22

ES後
デルタ -0.05
ガンマ -0.197
ベガ -9.38
セータ 26.903

+7


NYダウ 10,674.98 -5.45
NASDAQ 2,293.06 -10.51

-60円スタート。
10時半頃から上へ。踏み上げを巻き込み上へ。
後場寄りには9660円をつけ、やがて9600円割れ。
そのまま下げ続けるかと思ったが戻して+30円の9650円で引け。


//前引けの戻りでIV低下したのでカバコ決済
08C975 S-C@65*2 -15
09mini L-C@9620*6 +8

-7

デルタ 0.119
ガンマ 0.147
ベガ -19.12
セータ -4.628

-56


ES
雇用統計が悪く下へ。
落ちたところをminiで逆張ったが泣く泣くカット。
NYの大きなイベントの時はES延長でGJと思う。

08P900 S@15

08P900 L@15*2
08P925 S@35*2

08C975 S@40*2
08C100 L@9*2


09mini L@9580*5 L-C@9530*5 -20
09mini L@9530*5 L-C@9535*5 +2.5

-17.5

ES後
デルタ -0.163
ガンマ -0.064
ベガ -28.53
セータ 14.763

-90


NYダウ 10,680.43 +44.05
NASDAQ 2,303.57 +20.05

為替が多少持ち直して86円台前半。
+180円のGUスタートだがほぼ寄り天。
大引けにかけて戻して+130円の9620円で引け。


デルタ 0.027
ガンマ 0.015
ベガ -24.60
セータ 5.194

-80

ES
//カバコ
08C975 S@65
09mini L@9570*3

ES後
デルタ -0.026
ガンマ -0.077
ベガ -28.31
セータ 13.632

-81


NYダウ 10,636.38 -38.00
NASDAQ 2,283.52 -11.84

昨晩に85円台に突入したドル円。
寄り付き後にさらに円高が進み85.33円まで。
225は80円安の寄りから売られ後場は膠着。
+190円の9490円で引け。


//内側へロール
08C100 S-C@14*2 +42
08C975 S@50

+42

デルタ 0.001
ガンマ -0.011
ベガ -27.05
セータ 8.118

-99.5


NYダウ 10,674.38 +208.44
NASDAQ 2,295.36 +40.66

NYは大きく上げ。
+170円の9730円で開始。9750円を抜けずに10時半頃から下へ。
流動性がないので大口がきたら一気に沈む。
後場GDスタート。少し戻して+120円の9680円で引け。
やはり為替がネックなのかねぇ。。。


//期先のレシオを決済
10P700 S-C@17*4 +32
10P800 L-C@50 -15

+17

デルタ 0.008
ガンマ -0.069
ベガ -22.861
セータ 8.25

-22

ES
10P700 S@20*4
10P775 L@45

ES後
デルタ 0.067
ガンマ -0.032
ベガ -26.90
セータ 7.635

-22


NYダウ 10,465.94 -1.22
NASDAQ 2,254.70 +3.01

+50円と高めにスタート。まもなく上昇。
前引け前と後場寄りで9680円を2回打って下へ。
そこからはズルズルと一直線で9650円まで下げ。
その後動かず+30円の9560円で引け。


08C100 S@30,40
09mini L@9610,9660*2


デルタ 0.044
ガンマ -0.043
ベガ -27.27
セータ 7.58

+15


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