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NYダウ 10,467.16 -30.72
NASDAQ 2,251.69 -12.87

弱すぎるだろ日本。円高だから仕方ないのか?そーなのか?
-40円の9650円で寄り。まもなく下へズドン。
9550付近で粘っていたが、後場GDで安値9500円。
14時半にかけて戻したけど再度売られて-160円の9530円で引け。

ドル円は7月16日の安値を更新。
86円台前半なのにもう見慣れた感がするのはどうしてだろう?

//プレミアムがもうないので内側に。
08P105 S-C@4*2 +12
08P102 S@10

+12

デルタ -0.135
ガンマ 0.032
ベガ -23.13
セータ 3.605

-67

ES

08C075 S-C@55*2 0
08C100 L-C@19*4 -44
08P102 S-C@7*2 +15

デルタ -0.004
ガンマ 0.035
ベガ -22.577
セータ 2.906

-5


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NYダウ 10,497.88 -39.81
NASDAQ 2,264.56 -23.69

明け方に寝たら前場は寝坊。
-80円の9650円で開始。
後場GUするも9740円止まりで-40円の9690円で終了。


この水準で止まるのは非常に困る。
10月限のP700が浮いてたので売り。

//レシオ
10P700 S@25*4
10P800 L@65

デルタ 0.10
ガンマ 0.078
ベガ -18.18
セータ 0.30

-80


NYダウ 10,537.69 +12.26
NASDAQ 2,288.25 -8.18

+130円でスタート。
前引けにかけて上げ。後場GU。
9760円が高値で+230円の9730円で引け。


CのIVが大きく下げて困ったもんだ。

//前引けで売ったら後場GUとか
08C105 S@10*2

//Pレシオ
08P900 S@35*3
08P950 L@135

//ヘッジでリバース
08P950 L@100*2
09P950 S@225*2

デルタ 0.21
ガンマ 0.077
ベガ -11.57
セータ -1.05

-59

ES後
デルタ -0.02
ガンマ 0.061
ベガ -12.75
セータ -0.83

-85






NYダウ 10,525.43 +100.81
NASDAQ 2,296.43 +26.96

NYは高く返ってきたのに225といえば・・・
上下60円の値幅。
特にすることもないし、miniで5円抜きするのも大変。


デルタ 0.00
ガンマ 0.050
ベガ -2.875
セータ -3.44

-49

ES

08P925 L-C@95 -105
09P925 S-C@215 +110

+5

ES後
デルタ -0.53
ガンマ 0.043
ベガ 3.860
セータ -2.36

-58


NYダウ 10,424.62 +102.32
NASDAQ 2,269.47 +23.58

ストレステストの結果発表通過。
このテストって形だけでほんと意味ないみたいね。

+90円の9530円で寄り。
9480-9560円の狭い値幅。
+50円の9490円で引け。
一度上げてもらいたい。



デルタ 0.04
ガンマ 0.058
ベガ -1.377
セータ -4.20

-59


NYダウ 10,322.30 +201.77
NASDAQ 2,245.89 +58.56

NYが始まってすでにある程度の上げを織り込み済み。
+220円の9420円で開始。前場は小動き、後場に上へ。
9480円まで上げて、スペインの貯蓄銀行が不合格とかで下げ。
戻して+240円の9440円で引け。
不合格の件ってすでにニュース出てたよね?


09mini L@9410*5 L-C@9415*5 +2.5

08C102 S@19

+2.5

デルタ 0.01
ガンマ 0.048
ベガ -1.864
セータ -3.17

-50

ES後
デルタ 0.09
ガンマ 0.054
ベガ -1.464
セータ -3.12

-50


NYダウ 10,120.53 -109.43
NASDAQ 2,187.33 -35.16

バーナンキさんがバカ正直なことを言っての下げ。
-60円で開始。値幅は小さく90円。
9200円で引け。


//期近レシオを決済
08P875 S@95*2 -40
08P925 L-C@255 +60
09mini L@9205*5 L-C@9195*5 -5

+15

デルタ 0.00
ガンマ -0.030
ベガ -4.60
セータ -1.71

+10

ES
//ES開始直後にカバコ
08C975 S@55*2
09mini L@9230*4

//NYの指標で動いてIV急落し、カバコを決済しようとしたが
//C975の板が微妙なのでminiを利確してその分C100を買い
08C100 L@30*4
09mini L-C@9325*4 +38

+38

ES後
デルタ 0.08
ガンマ 0.071
ベガ 0.97
セータ -4.41

-45


NYダウ 10,229.96 +75.53
NASDAQ 2,222.49 +24.26

+90円の9390円で開始。
9400円の2点をつけてまもなく下げ。
後場GDでさらに下げて9220円まで。
-20円の9280円で引け。


//以下2セットは証券会社移行の引け成り

//これで松井さようなら
08P850 S-C@45*3 +15
08P925 L-C@195 -10

//岡三こんにちは
08P850 S@45*3
08P925 L@195

09mini S@9250*5,9255*5 S-C@9260*5,9265*5 -10
09mini S@9305*5 S-C@9295*5 +5

0

デルタ 0.04
ガンマ -0.020
ベガ -5.66
セータ 5.58

+20

ES
//レシオの売り。Lの決済が入らずに仕方なくずらして売り直し
08P850 S-C@45*3 0
08P875 S@75*2

//リバース
08P925 L@200
09P925 S@325

ES後
デルタ 0.05
ガンマ -0.020
ベガ -8.42
セータ 1.60

0


NYダウ 10,154.43 +56.53
NASDAQ 2,198.23 +19.18

連休明け。
-150円の9250円で寄り。
後場前半に前日比-20円まで戻すも息切れ。
-100円の9300円で引け。


//金曜日ESでの決済できなかったリバースを決済
08P950 L-C@395*2 +500
09P950 S-C@500*2 -200

//作ったばっかのカバコもプレミアムが消えるので決済
08C102 S-C@13*2 +24
09mini L-C@9245 -19.5

//レシオ決済
08P975 S-C@90*2 -70
08P925 L-C@225 +85

//後場前場の高値を抜いて中と外のIVが開いたのでレシオ追加
08P850 S@50*3
08P925 L@205

-280.5

デルタ -0.03
ガンマ -0.020
ベガ -6.47
セータ 6.06

-11

今日からESが23時30分まで延長。
21時前くらいから板がスッカスカに。
引け成りでミスプライスでまくり。

ES後
デルタ 0.00
ガンマ -0.030
ベガ -7.19
セータ 6.55

+9


NYダウ 10,359.31 -7.41
NASDAQ 2,249.08 -0.76

NYは下げてたけど戻して長い下ひげ。
-60円の9610円で開始。
上値は重く、出来高もいまいちで10時くらいから下へ加速。
リバウンドもなしにジワジワと下げ。下げてるのにIVは低下で困った状態。
ジリジリ下がってガクっと落ちたところでようやくIVが反応。

後場GDスタート。9450円前後でヨコヨコが続き14時前に下抜け。
さすがにIVも大きく反応で3%くらいの上昇。
-270円の9400円で引け。
ドル円も86円台へ。


これだけ日中に約定。
09C107 S-C@20 +15

//リバースの期先のみ約定で、期近は入らず時間と共にIV低下で再度売り直し。
//ATM付近になってデルタ調整がいらなくなったのでminiを利確。
09P950 S-C@400*2 -300
09P950 S@400*2
09mini S-C@9445 +32

//カバコ
08C102 S@25*2
09mini L@9440

-253

ES後
デルタ -0.15
ガンマ -0.020
ベガ -19.80
セータ 3.71

+297


NYダウ 10,366.72 +3.70
NASDAQ 2,249.84 +7.81

インテルの決算でのイケイケはどこへ行ったのやら??
-80円の9710円で寄り。
特に大きく動かず-120円の9670円で引け。


トレードなし。

デルタ -0.16
ガンマ -0.016
ベガ -22.16
セータ -0.63

-96

ES

08P850 S@35 S-C@30 +5
09large L@9630 L-C@9610 -20

//BSの残りを決済
09P750 L-C@25*3 -45
09P950 S-C@310 -35
09mini S@9615
09mini S-C@9650*4 +2.5


08P975 S@55*2
08P925 L@140

-92.5

ES後
デルタ -0.20
ガンマ 0.010
ベガ -16.57
セータ -0.29

+2


NYダウ 10,363.02 +146.75
NASDAQ 2,242.03 +43.67

NY上げに加えインテルが時間外で大きく上昇。
+220円の9750円で始まり9810円が高値。
高値圏のまま推移して+260円の9790円で引け。


//7日ESのリバースカレンダーを決済
08P900 L-C@55,50 -315
09P900 S-C@140,125 +365

//6月18日のBSを半分決済
09P750 L-C@20*3 -60
09P950 S-C@245 +30
09mini S-C@9795*2 +41

//デルタフラットリバースカレンダー
08P950 L@145*2
09P950 S@250*2
09mini S@9765

+61

デルタ -0.19
ガンマ -0.024
ベガ -23.82
セータ -0.08

-92

ES後
デルタ -0.19
ガンマ -0.025
ベガ -23.11
セータ -0.52

-81


NYダウ 10,216.27 +18.24
NASDAQ 2,198.36 +1.91

+50円で寄り付き。上は昨日の高値付近9630円。
後場GDで始まり一時9500円割れ。
-20円の9530円で引け。


09C107 S@35

デルタ 0.21
ガンマ -0.048
ベガ -25.13
セータ -0.03

-111

ES後
デルタ 0.17
ガンマ -0.054
ベガ -22.81
セータ -1.67

-26


NYダウ 10,198.03 +59.04
NASDAQ 2,196.45 +21.05

-40円で開始。
10時くらいに上に抜けたが25MA手前で失速。
一度下げ後場に高値を狙うも2点で下げ。
結局-30円の9550円で引け。


デルタ 0.25
ガンマ -0.026
ベガ -17.13
セータ -1.81

-101

ES後
デルタ 0.24
ガンマ -0.026
ベガ -17.01
セータ -2.08

-93


NYダウ 10,138.99 +120.71
NASDAQ 2,175.40 +15.93

NYは連騰。
+10円で寄り。10時過ぎにかけて下げてそこから切り返し。
+40円の9580円で引け。
SQ値は9636.23円


デルタ 0.19
ガンマ -0.026
ベガ -14.99
セータ -2.26

-89

ES後
デルタ 0.21
ガンマ -0.027
ベガ -17.02
セータ -2.05

-83


NYダウ 10,018.28 +274.66
NASDAQ 2,159.47 +65.59

NYが大きく上げ。
+230円で寄り付き。
上下60円で+250円の9540円で終了。


期先に対するヘッジのATM売りがINして泣きそうだった。てか泣いた。
でもその分8月限のBSがプラスで利確できたのと、
決済はまだだが9月限の良化でそこまで大きなロスではない。

07C925 S-C@285 -200

08P700 L-C@6*15 -90
08P925 S-C@180*2 +90
09mini S-C@9525*4 +12

07C975 L@4
07P100 S@1*3

-188

デルタ 0.22
ガンマ 0.028
ベガ -14.94
セータ 5.08

-127


SQ持ち込みは,
C100 S*3
C975 L*1
P925 L*1
P900 S*3
250円以上ぶれてくれればOK。


ES後
デルタ 0.18
ガンマ -0.019
ベガ -12.82
セータ -3.39

-69


NYダウ 9,743.62 +57.14
NASDAQ 2,093.88 +2.09

NYは失速。
-50円の9300円で寄り。とはいえESからは-130円
後場に安値9210円をつけて反発し9290円で引け。


//昨日の余計なポジションを決済。これでもロスは半分になっている。
//引けまで持っていたらうんぬんはなし。
07P925 S-C@65*2 -50
07C950 S-C@25*2,30 -33
09mini L-C@9290*2 -1

//デルタが傾いたので調整したが利確して、
07C950 S@25 S-C@14 +11
07C975 S@4*3 S-C@2*3 +6

//ATMで組みなおし。デルタ調整。
07C925 S@85
09mini L@9240

//引け前に宝くじレシオ
07P900 S@17*3
07P925 L@65

-67

デルタ 0.10
ガンマ -0.291
ベガ -2.00
セータ 36.05

-270

ES

09mini L-C@9255 +1.5

//リバース
08P900 L@210*2
09P900 S@315*2

デルタ 0.05
ガンマ -0.337
ベガ -6.90
セータ 81.90

-242


NYは休場。

-120円の9140円で開始。
10時前に安値9080円をつけて反発。
前引けにかけて踏み上げ。後場GUでさらに踏み上げ。
結局高値圏推移で+90円の9350円で終了。
久しぶりの長めの陽線。


//金曜日に作ったもの
07P850 L-C@8*3 -18
07P875 S-C@25*3 +30

//同じく金曜日のもの。14円は発注ミス13円で約定余裕だった
07C950 S-C@14*3 +78
07C975 L-C@3*3 -24

//ESで組んだものを決済
07P875 L-C@17*3 +15
07P900 S-C@60*3 -75
09mini S-C@9140*4 +38

//miniは後場でのヘッジ。ここまで上げるとは・・・
07C950 S@15*2,17
09mini L@9295*2

+44

デルタ 0.12
ガンマ -0.460
ベガ -7.11
セータ 32.00

-239

ES
07P925 S@45,35

ES後
デルタ 0.41
ガンマ -0.806
ベガ -16.52
セータ 119.22

-265


NYダウ 9,686.48 -46.05
NASDAQ 2,091.79 -9.57

雇用統計を通過。
NYは引けにかけてプラ転まで回復したが引け直前に急落。
+20円の9230円で開始。
上下80円の値幅で引けは+50円の9260円。
今晩のNYが休場なので動けない感じ。


取引なし。ディケイのみゲット。

デルタ 0.13
ガンマ -0.427
ベガ -1.17
セータ 26.67

-177

ES
07C975 L-C@5*3 +21
09mini L-C@9245 +2.5

07P875 L@12*3
07P900 S@35*3
09mini S@9235*4

+23.5

デルタ 0.19
ガンマ -0.493
ベガ -4.16
セータ 46.95

-179


NYダウ 9,732.53 -41.49
NASDAQ 2,101.36 -7.88

NYは下ヒゲをつけたものの間近安値更新。
+50円の9230円でスタート。
値幅こそ100円だが、動かないときと動くときが急。
+30円の9210円で引け。

昨晩は為替が一時86円台。
外で気づいてすぐに1枚ロング。88円超えで利確。
FXは遊び。


07P850 L@14*3
07P875 S@35*3

07C950 S@40*3
07C975 L@11*3

//下へのヘッジを決済
07P850 L-C@12*12 -42
07P875 S@35 +5
07P900 S-C@85,75 +20

-17

デルタ 0.23
ガンマ -0.226
ベガ 7.94
セータ 5.67

-296

ES
07C975 L@12*3
09mini L@9220

ES後
デルタ 0.14
ガンマ -0.347
ベガ 4.52
セータ 44.54

-275


NYダウ 9,774.02 -96.28
NASDAQ 2,109.24 -25.94

NYは引けにかけて下げ。6月頭の安値付近。
-80円の9280円で始まりやがて下へ。
10時半頃に戻しはじめたが急落。
後場は9140円まで下げ。上値は重く-180円の9180円で引け。


期先のIVが噴かなくて寝洗い悪し。

07P825 S@11*2 S-C@7*2 +8

//いつかのカバコの残骸
08C110 L-C@4*2 -62
09mini S-C@9225*2 +75

//昨日書いたさらに下へのヘッジを半分決済
07P850 L-C@25*6 +78
07P900 S-C@110 -55

//先物が戻したところで再度組みなおし
07P850 L@19*6
07P900 S@95
07P900 S-C@95 -40  //玉を間違えて決済
07P875 S@40  //仕方なしにこの2つで調整
07P900 S@85  //

//以下3つは火曜に建てたレシオとそれに絡むヘッジなど。時系列に。
//悪の根源レシオ
07P925 S-C@180*4 -600
07P975 L-C@570 +420

//火曜ESでのデルタヘッジ
07P875 S-C@40*2 -42
07P950 L-C@320 +165

//昨日のポジ付け替えガンマ調整
07P950 L-C@320 +90
07P975 S-C@570 -160
09mini S-C@9230*2 +29

-94


デルタ 0.22
ガンマ 0.110
ベガ 33.70
セータ -44.86

-182

ES
08P700 L-C@25 +13

ES後
デルタ 0.31
ガンマ 0.100
ベガ 30.54
セータ -43.34

-230


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