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NYダウ 9,870.30 -268.22
NASDAQ 2,135.18 -85.47

NYは大きく下げて10000ドル割れ。
-170円の9380円スタートでそこからはあまり大きく動かず。
現物は年初来安値の9382.64円。
先物も日中ベースでは年初来安値。
-190円の9360円で引け。


//カバコ組んだけどカット
08C107 S@14*5 S-C@14*5 0
09mini L@9400*2 L-C@9380*2 -2

//昨日組んだレシオが最悪のタイミングだったので対処
07P950 L@230
07P975 S@410
09mini S@9375*2

//さらに下に行った場合のヘッジ
07P850 L@12*12
07P900 S@55*2


デルタ 0.16
ガンマ -0.159
ベガ 11.54
セータ -11.60

-70

ES後
デルタ 0.22
ガンマ -0.180
ベガ 7.96
セータ -5.43

-133


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NYダウ 10,138.52 -5.29
NASDAQ 2,220.65 -2.83

前場には上げていたものの後場GDから一気に下へ。
ドル円が88円台に突入。
そのままズルズル下げて-140円の9550円で引け。
先日の戻り高値から毎日陰線ばっかり。


08P750 L-C@15*10 -50
08P950 S-C@225*2 +40
09mini S-C@9755 +15

//前場にレシオ。最悪のタイミング。
07P925 S@30*4
07P975 L@150

//後場スマイルが前日比トントンになったくらいで。
08P700 L@12*16
08P925 S@225*2
09mini S@9555*4

+5

デルタ 0.33
ガンマ -0.207
ベガ -8.64
セータ 12.73

-133

ES
デルタ調整など。

07P875 S@19*2
07P950 L@155

ES後
デルタ 0.08
ガンマ -0.160
ベガ -3.11
セータ 14.86

-124


NYダウ 10,143.81 -8.99
NASDAQ 2,223.48 +6.06

+20円スタート。
前場中頃に9700円を割れてからは数十円幅。
-50円の9690円で引け。


//金曜に作ったポジションを決済。

07P825 L-C@3*10 -10
07P900 S-C@25*2 0
09mini S-C@9700 +6

07P950 S-C@90*2 +20
09mini S-C@9730*6 +6

+22

デルタ 0.22
ガンマ -0.031
ベガ 3.29
セータ -7.50

-102

ES

07P975 L@180 S-C@185 +5

ES後
デルタ 0.26
ガンマ -0.039
ベガ 0.35
セータ -6.56

-124


NYダウ 10,152.80 -145.64
NASDAQ 2,217.42 -36.81

NYが大きく下げ。
-140円の9770円で開始。値幅自体は100円ほど。
後場に安値9690円。引けは-170円の9740円。


期近のIVが大きく上昇。引け前にカバプ追加。
期先はFOTMよりもやや外がIV大きめに上昇。

//カバプ
07P950 S@100*2
09mini S@9740*6

デルタ 0.15
ガンマ -0.160
ベガ -5.37
セータ -3.78

-47

ES
07P825 L@4*10
07P900 S@25*2
09mini S@9760

ES後
デルタ 0.14
ガンマ -0.173
ベガ -6.35
セータ 6.15

-154


NYダウ 10,298.44 +4.92
NASDAQ 2,254.23 -7.57

前引けにかけてチョイ上げ。
後場には+110円の10010円まで上げるとその後下げっぱなし。
5分足は陰線ばっかりで+10円の9910円で引け。
見事ないってこい。


IVの鞘が開いたので含み損だったものを決済。
08P775 L-C@20*8 +24
08P925 S-C@140*2 -50
09mini S-C@9930*2 +40

+14

デルタ 0.07
ガンマ 0.021
ベガ 7.69
セータ -4.05

-75

ES

08P750 L@20*10
08P950 S@245*2
09mini S@9805*3

ES後
デルタ 0.06
ガンマ 0.001
ベガ 6.62
セータ -6.98

-76


NYダウ 10,293.52 -148.89
NASDAQ 2,261.80 -27.29

NY安から10000円を割れてのスタート。
-150円の9960円で寄り。
大きな動きもなく後場中ほどは出来高すっかすかで9900円の安値引け。


デルタ 0.04
ガンマ 0.011
ベガ 10.11
セータ -7.25

-75

ES後
デルタ 0.05
ガンマ 0.003
ベガ 7.86
セータ -6.60

-77


NYダウ 10,442.41 -8.23
NASDAQ 2,289.09 -20.71

90円安でスタート。
前場後半からジリ下げ。
-120円の10110円で引け。


08P775 L@17*8
08P925 S@115*2
09mini S@10130*2

デルタ 0.08
ガンマ 0.020
ベガ 9.63
セータ -6.06

-71

ES後
デルタ 0.04
ガンマ 0.025
ベガ 10.80
セータ -6.37

-77


NYダウ 10,450.64 +16.47
NASDAQ 2,309.80 +2.64

元に動きが。
+120円の10120円で寄り。
全引けにかけて下げるも後場はGUしてそのまま高値圏。
+230円で終了。


ずっと反応薄で、つまりIV低下だったコールもさすがに反応してきた感じ。
出来高も最近では結構多い方。

デルタ 0.14
ガンマ 0.092
ベガ 28.03
セータ -7.34

-117

ES
8月限CのIVが上がってるので決済。C110は約定せず。
08C115 L-C@25*3 +30
09mini S-C@10255*2 -111

-81

ES後
デルタ 0.17
ガンマ 0.042
ベガ 14.09
セータ -5.00

-14


NYダウ 10,434.17 +24.71
NASDAQ 2,307.16 +1.23

NYは引けにかけて上げてプラ転。
ドル円は90円台へと。
+30円で寄り。1日中小動きで値幅は80円。
-10円の10000円ジャストで終了。


外側のIVが下げてきたので9月限でポジション追加。

09P750 L@40*6
09P950 S@275*2
09mini S@10000*3

デルタ 0.00
ガンマ 0.060
ベガ 20.58
セータ -5.99

-116

ES後
デルタ -0.01
ガンマ 0.059
ベガ 18.62
セータ -5.9980

-132


NYダウ 10,409.46 +4.69
NASDAQ 2,305.93 +0.05

90円安の10000円ジャストでスタート。
出来高も少なく-80円で引け。


デルタ 0.01
ガンマ 0.088
ベガ 28.71
セータ -5.28

-100


NYダウ 10,404.77 +213.88
NASDAQ 2,305.88 +61.92

NYは200MAを超えて終了。
+200円の10040円で寄り。
しかしそこから動かず。後場に上へ。
10110円を見て10090円と高値圏で終了。


持っているポジションあたりのIVが低下。

デルタ 0.06
ガンマ 0.098
ベガ 32.14
セータ -5.68

-108

ES後
デルタ 0.06
ガンマ 0.097
ベガ 31.46
セータ -5.69

-93


NYダウ 10,190.89 -20.18
NASDAQ 2,243.96 +0.36

-40円開始で上は後場に9910円。
ロスタイムに下げて-40円の9840円で引け。


ノートレード。

デルタ -0.07
ガンマ 0.075
ベガ 24.37
セータ -4.27

-75


NYダウ 10,211.07 +38.54
NASDAQ 2,243.60 +24.89

+120円の9830円で寄り。
出来高少なく+170円の9880円で引け。


IV低下で値洗い悪化。

デルタ -0.05
ガンマ 0.077
ベガ 26.20
セータ -4.63

-67

ES
9900円前後。

ES後
デルタ -0.02
ガンマ 0.080
ベガ 27.53
セータ -5.13

-59


NYダウ 10,172.53 +273.28
NASDAQ 2,218.71 +59.86

NYは高値圏で推移して引けにかけて一段高。
亀井さんが大臣辞任。影響は金融株くらいかね?
+210円の9720円で寄り。
前場に高値9770円、後場は少し下げて9700円前後。
+200円の9710円で引け。
SQ値は9747.59円。


//IVが低かったので寄りで買い。6分に売り。
07P975 L@290 L-C@300 +10

//5月31日の玉2セット
//miniは9月限にロールしてある。
//06mini S@9740*3の利益+63(※1)とロール買いの利益+24(※2)を加える。
//計算はSQ値ではなく終値ベース。

07P700 L-C@6*12 -84
07P900 S-C@90*2 +90
06mini S@9740*2  ※1

07P750 L-C@10*6 -60
07P925 S-C@135 +40
06mini S@9740  ※1

06mini L@9450*3  ※2
09mini S-C@9710 -79.5


//新規ポジ
08C110 L@35*2
08C112 L@19*2
09mini S@9700*3

+3.5

デルタ -0.11
ガンマ 0.063
ベガ 22.14
セータ -3.83

ES
IVが高くて出しっぱなしにしておいたものが約定してしまった。
ので、さらに外に乗り換え。

08C112 L-C@25*2 +12
08C115 L@15*3

+12

ES後
デルタ -0.09
ガンマ 0.066
ベガ 23.22
セータ -4.45

-26


NYダウ 9,899.25 -40.73
NASDAQ 2,158.85 -11.72

NYは引けにかけて下げ。
+20円で寄付。一度下げてそこからジリジリと上げ。
+50円の9530円で引け。


ATMすぐ外あたりのIVが下げたので決済。
明日のSQは9250円でお願いします。
持ち込みは、
P950 L、P925 S×2、P900 L、他P850以下のS


//6月8日の玉
07P700 L-C@10*10 -90
07P900 S-C@155*2 +130
09mini S-C@9480*3 -22.5

//期先へロール
06mini L@9450*3
09mini S@9450*3

+17.5

デルタ -0.01
ガンマ -0.004
ベガ -2.16
セータ 57.26

+55

ES
09mini S@9550

ES後 (6月限は考慮せず)
デルタ 0.08
ガンマ -0.052
ベガ -3.65
セータ -5.41

+63


NYダウ 9,939.98 +123.49
NASDAQ 2,170.57 -3.33

NY上げにもかかわらず225は弱い。
-30円スタート。
上下に動き後場には9370円まで下げ。ここで現物が年初来安値。
引けにかけて戻し-50円の9480円で終了。


IVは中が膨らみ外が反応薄でいまいちだったが引けにかけてやや改善。

06P875 S-C@5*3 +21

+21

デルタ 0.05
ガンマ -0.118
ベガ -6.86
セータ 17.66

+73

ES
//6月1日の玉
07P650 L-C@6*12 -84
07P875 S-C@120 +50
06mini S-C@9490*2 +17

06P900 S@11

-17

ES後
デルタ -0.01
ガンマ -0.111
ベガ -3.48
セータ 59.95

+115


NYダウ 9,816.49 -115.48
NASDAQ 2,173.90 -45.27

NYは後半急落。
-70円スタート。9420円で反発。
その後売りがなく上げっぱなし。
9590円高値で+20円の9530円で引け。


ノートレード。
IV低下。

デルタ 0.08
ガンマ -0.132
ベガ -2.86
セータ 20.51

+131

ES
IVはOTMがFOTMに比べて上昇。値洗い悪し。

07P700 L@19*10
07P900 S@220*2
09mini S@9405*3

ES後
デルタ 0.10
ガンマ -0.150
ベガ 0.02
セータ 28.79

+88


NYダウ 9,931.97 -323.31
NASDAQ 2,219.17 -83.86

ハンガリーがどうのこうのとか、雇用統計が悪かったとか。
-300円の9630円で寄り付き。
一度反発するかと思ったけどそのままズルズルと。
9490円まで下げて後場ちょっと戻すも弱く-420円の9510円で引け。


一番嬉しい100円くらいの下げを通り越して-300円スタートとか。
しばらく様子を見ていたけど弱いのでカバプはカット。
そこからSQに向けてポジションを変更。

//寄りで売ったけど撤退。
06P950 S@110 S-C@115 -5

//カバプを決済。GD大き過ぎてロスに。
06P950 S-C@140 -275
06mini S-C@9545*6 +20.5
06mini S@9570*4 S-C@9545 +10

//レシオを作って外を売り。
06P875 S@12*3

//P925のショートがあるのでレシオへ。
06P950 L@140

デルタ 0.12
ガンマ -0.138
ベガ 0.88
セータ 21.36

+118

ES後
デルタ 0.07
ガンマ -0.152
ベガ -0.58
セータ 40.24

+156


NYダウ 10,255.28 +5.74
NASDAQ 2,303.03 +21.96

今日は小動き。
-40円で始まり前場に9970円まで。後場は9860円まで下げ。
-10円の9930円で引け。


06P850 S-C@2*4 +44
06P925 S@17

+44

デルタ -0.04
ガンマ -0.286
ベガ -21.69
セータ 32.83

-45

ES
06C105 S@11*2

ES後
デルタ -0.13
ガンマ -0.352
ベガ -21.83
セータ 75.22

-69


NYダウ 10,249.54 +225.52
NASDAQ 2,281.07 +58.74

NY上げで+180円の9790円で寄り。
その後じわじわ上げて高値圏を推移。
ロスタイムにカバー入って+330円の9940円で引け。

//カット。引けで55円つけてるから怖すぎる。
06C102 S@25 -6

06P925 S-C@35 +20
06P950 S@75 S-C@55 +20
06P950 S@55

//以前セットを間違ったものを決済。
07P650 L-C@5*8 -280
07P900 S-C@100 +20

-226

デルタ -0.22
ガンマ -0.218
ベガ -18.67
セータ 27.13

-21

ES
06P950 S@45

ES後
デルタ -0.08
ガンマ -0.263
ベガ -21.52
セータ 34.63

-25


NYダウ 10,024.02 -112.61
NASDAQ 2,222.33 -34.71

NYは引けにかけて急落。
-120円の9620円で開始。
鳩山、小沢氏が辞任。小沢氏の辞任がわかり一気に120円ほど上へ。
後場はGDからダダ下がり。前場の安値も割り込んで9550円まで。
戻して9610円で引け。


ESで作ったカバコを決済しようと準備しておいたら、
前場の上げでminiが約定。放っておいたらさらに上げでプットでヘッジ。
が、後場に一転急落。コール外したらさらに下げで期先でヘッジ
期先のIVが奮わなくて同値撤退でminiへ乗り換え。
その時に丁度下に抜けて成行で当てた。このロスもでかい。
もう泣きそう。ヘッジ貧乏ここにあり。

06C100 S-C@60*2 -20
06mini L-C@9700*3 +30

//前場の上げでヘッジ
06P925 S@55
06P950 S@100

//後場に下げてのヘッジ
06mini S@9595*7

+10

デルタ 0.19
ガンマ -0.272
ベガ -16.30
セータ 31.33

-237

ES
//カットして一つ外へ。
06P850 S@11*2
06P875 S-C@20 -2

//P950を外へロール。miniを決済してデルタ調整。
06P925 S@60
06P950 S-C@115 -15
06mini S-C@9680*2 -17

-34

デルタ -0.04
ガンマ -0.278
ベガ -16.54
セータ 23.85

-167


NYは休場。

寄り付き直後。ん??なんぞこの板?
9700円に29万枚、9690円に80万枚の売り指値。
空気が固まった感じがした。そしてこの板が消えない!結局9時2分まで出っぱなし。
取り消しされているのを見て9700円で1枚買い。
すぐに2桁板だった9730円で利確。小銭ゲット。
誤発注とはわかっていてもあそこで買いにいけないな~。
そういう意味でやはりBNFはすごい!


寄付の混乱でminiの買戻しも入った。

06mini S-C@9650 -15
06large L@9700 L-C@9730 +30

+15

デルタ 0.15
ガンマ -0.102
ベガ -5.38
セータ 11.20

-139

ES
ユーロドルが安値更新。1.2113まで。
フランスが格下げとの噂で欧州全面安。ダウ先も一時10000ドル割れ。
IV上昇。ポジ追加。

06C100 S@50*2
06mini L@9600*3

07P650 L@13*12
07P875 S@145*2
06mini S@9575*2


ES後
デルタ 0.05
ガンマ -0.284
ベガ -12.36
セータ 34.58

-190



100601.png


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