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NYダウ 10,136.63 -122.36
NASDAQ 2,257.04 -20.64

9700円を割れて始まると思ってたら-60円の9740円スタート。
今晩のNYが休みなので小動き。
ロスタイムに急落。-40円の9760円で終了。


06C102 S-C@35 +20

+20

デルタ -0.11
ガンマ -0.073
ベガ -10.54
セータ 20.23

-199

ES
ポジ追加。

07P700 L@13*12
07P900 S@135*2
06mini S@9740*2

07P750 L@20*6
07P925 S@175
06mini S@9740

ES後
デルタ 0.05
ガンマ -0.094
ベガ -6.60
セータ 11.33

-178


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NYダウ 10,258.99 +284.54
NASDAQ 2,277.68 +81.80

NYは引けにかけて上げ。
+150円の9800円で寄り。
前場は小動き。後場はGDで始まり一度下へ。
ロスタイムに先物上げて寄りと同値で引け。


引き続きIV低下。さすがに下げ止まった感があるがどうだろう?

//中へロール。
06P775 S-C@4*7 +92
06P850 S@15*2

//外へロール。
06C975 S-C@240 -110
06C100 S@55

//寄り付きで決済。
07P800 L-C@45*5 +75
07P105 S-C@805 -405
06mini S-C@9800*2 +152


//13時くらいの下げ始めに作った。
07P700 L@16*16
07P900 S@150*3
06mini S@9760*3

-196

デルタ -0.13
ガンマ -0.146
ベガ -16.49
セータ 14.35

-212


ES
06P875 S@18

07P700 L-C@13*16 -48
07P900 S-C@120*3 +90
06mini S-C@9850*3 -27

+15

ES後
デルタ -0.12
ガンマ -0.122
ベガ -14.62
セータ 25.26

-201


NYダウ 9,974.45 -69.30
NASDAQ 2,195.88 -15.07

90円安でスタート。
が、そこから一気に持ち上がりそのまま大引けまで上げっぱなし。
+160円の9650円で引け。


IV急落。
高値をつけたあたりでカットを少々。

06mini S-C@9495,9615 +8

06P800 S@19*2 S-C@16*2 +6
06P850 S@35*2


//寄り直後に内側へロール。つまり裏目に。
06C975 S@130
06C100 S-C@65 +30

//24日に立てたものを決済
07P600 L-C@9*15 -135
07P900 S-C@215*2 +100

//十分IV低下しただろうと前場で。が、後場上げという・・・
07P650 L@20*11
07P875 S@195*2
06mini S@9500*2

+9

デルタ -0.05
ガンマ -0.111
ベガ 0.25
セータ 10.61

-377

ES
堅調で+80円で引け。決済とポジ調整。
INしているP105を外したい。流動性ないし。

06P850 S@20*2

07P850 S@110*2 S-C@100*2 +20
06mini S@9650*3 S-C@9715*3 -19.5

//日中のポジ。miniは約定せず。
07P650 L-C@13*11 -77
07P875 S-C@140*2 +110

+33.5

デルタ -0.11
ガンマ -0.111
ベガ -5.00
セータ 23.33

-505


NYダウ 10,043.75 -22.82
NASDAQ 2,210.95 -2.60

ESで危険な雰囲気だったのにNYは後半右肩上がり。
+140円の9580円で寄り付き。ESからは200円超えなのだがね。
寄りが安かったようですぐに高値9630円まで上げ。
そこからは下げっぱなし。後場に回復気味だが上値は相変わらず重い。
大引けにかけて急落して+50円の9490円で終了。
やっぱりまだ一波乱あるのかねぇ・・・


今日もバタバタと。

07P600 S-C@17*2 +4
06mini S@9620*2 S-C@9555 +13
06mini S@9590*2 S-C@9550 +8

//カバコ
06C102 S@50*2 S-C@45*2 +10
06mini L@9565 L-C@9535 -3


//BS決済。売り玉を間違ってしまった。
07P650 L-C@30*7 +133
07P875 S-C@245*2 +100
06mini S-C@9570*2,9500*2 +50.3

//カバコの決済
06C100 S-C@105 +15
06C102 S-C@50 +90
06mini L-C@9570*4 -204

//買い戻して再度売り
06P750 S-C@11*3 +18
06P750 S@12*3

//カバプ
07P850 S@180*2
06mini S@9540*4

//デルタとベガ調整
06P100 S@95

+234.3

デルタ 0.13
ガンマ -0.123
ベガ -3.61
セータ 8.13

-210

ES
//期近のレシオ
06P800 S@25*5
06P900 L@125

//昨日のカバプを決済
06P750 S-C@11*3 +3
06mini S-C@9480 +9

06mini S@9510

//日中のカバプを決済
07P850 S-C@170*2 +20
06mini S-C@9510*4 +12

+44

ES後
デルタ 0.12
ガンマ -0.079
ベガ 9.73
セータ 3.08

-334


NYダウ 10,066.57 -126.82
NASDAQ 2,213.55 -15.49

NYは終了直前に急落。そこそこの下げとなった。
-140円の9620円で寄り。
そこからはいいところもなくジリ下げ。
北朝鮮が戦闘態勢に入ったとの報道でさらに雰囲気悪化。
後場に安値9420円をつけてその水準で大引け。


寄り段階では大した下げでもなくIVは低下。
前引けにかけて下げてようやく反応した感じ。
GD気配でやっとまともに反応し始めた。


//C105をC102にロールしたけど、さらにもう一つ内側にロール。
06C100 S@120
06C102 S@65 S-C@60 +5
06C105 S-C@30 +20

//外のIVが上がらないので決済。21日に組んだポジ。
07P650 L-C@30*10 -50
07P925 S-C@355*2 +30
06mini S-C@9620*4 +28

//18日のポジの1/3を決済。
07P650 L-C@40*7 +203
07P900 S-C@345 -225
06mini S-C@9455 +82

//期近でレシオ。
06P825 S@50*3
06P900 L@140

//カバプ。
06P750 S@17*3
06mini S@9570

+93

デルタ 0.46
ガンマ -0.121
ベガ 15.62
セータ 2.05

-188


ES
ユーロドルが安値に接近。ユーロ円は一時108円台。
170円安の9270円まで下げ。引けは9350円。

//18日に組んだポジ。
07P650 L-C@45*7 +238
07P900 S-C@375 -255

//40円で作り直し
07P650 L@40*8
07P875 S@295*2
06mini S@9390*3


ES後
デルタ 0.21
ガンマ -0.127
ベガ 16.02
セータ 2.16

-33


NYダウ 10,193.39 +125.38
NASDAQ 2,229.04 +25.03

NYは上げ。
+20円の9750円で開始。
値幅100円の動き。+30円の9760円で引け。


IV低下。
期近のレシオを決済。その他ポジ調整。

06P800 S@30*5
06C105 S@50

06P750 S-C@19*3 +33

06P875 S-C@80*3 -154
06P950 L-C@220 +60

06P925 S-C@160*3 -413
06P102 L-C@600 +520

07P800 S-C@115*2 -20
06mini S-C@9750*2 +7

+33

デルタ 0.04
ガンマ -0.132
ベガ 11.46
セータ -10.77

-79

ES
9800円をつけてからきれいに下げ。-100円の9660円。
日中に作ったポジを決済して先物が下げたところで売りなおしとか。

//日中のP750とのポジ。
06mini S-C@9670*2 -6

06P800 S-C@30*5 0

//ディケイでのロスを気持ち減らしたい。
06P775 S@25*4
06mini S@9670

//決済して
07P650 L-C@30*8 +112
07P875 S-C@215 -85

//外側へ
07P600 L@18*15
07P900 S@265*2

+24

ES後
デルタ 0.24
ガンマ -0.122
ベガ 17.19
セータ -23.15

+22


NYダウ 10,068.01 -376.36
NASDAQ 2,204.01 -94.36

NYが大きく下げ。
-310円の9730円で開始。
上下140円のボックスで推移。安値は9690円。
寄りと同値で終了。



バタバタと取引。
IVが上下に激しい動き。

07P650 L-C@35 +19
06mini S-C@9735 +30

06C105 S@70*2 S-C@65*2 +10
06mini L@10025*3 L-C@10025*3 0

06mini L@9720 L-C@9760 +4


//昨日のESで組んだポジション
06P800 L-C@45*8,50*4 +320
06P950 S-C@265,275,290 -365
06mini S-C@9730*2,9785*2 +109

//昨日日中のカバコのCをロール
06C107 S-C@40*2 +50
06C102 S@140

//ボラドロップ狙いのカバプだが裏目に
07P800 S@105*2
06mini S@9785*2

+177

デルタ -0.24
ガンマ -0.124
ベガ 6.74
セータ -3.74

-19

ES
日中終値付近でフラフラしていたものが19時頃に下へ。
9620円まで下げて引けは日中比-80円の9650円。
利確と新規。
大量に持っているところがbidサイドで引けて値洗い悪し。

06mini S-C@9745 +30.5

//昨日の日中に作ったBSの一部を決済。40円で売れたのがでかい。
07P650 L-C@40*8 +192
07P875 S-C@250*2 -240
06mini S-C@9690 +40

//引け直前にベガ調整。
06P750 S@30*3
06mini S@9640*2

//40円で売れたものがすぐに35円で買えたのでポジ追加。
07P650 L@35*10
07P925 S@370*2
06mini S@9690*4

+22.5


ES後
デルタ 0.23
ガンマ -0.146
ベガ 1.56
セータ 13.44

-165


NYダウ 10,444.37 -66.58
NASDAQ 2,298.37 -18.89

40円安でスタート。
まもなくプラ転したが再度下方向へ。
そのまま下値を切り下げて14時半過ぎに10000円タッチ。
現物は9999.59円と瞬間割れ。
少し戻して-100円の10040円で引け。


ボラ売るのは難しい・・・
昨日のボラ売りミスをカット。

06P900 L-C@75*2 -10
06P102 S-C@405 -15
06mini S-C@10080*2 +22

06P875 S-C@60*3 -30
06mini S-C@10025*5 +27.5


06C107 S@65*2
06mini L@10080*4

07P650 L@16*17
06P875 S@130*3
06mini S@10090

06mini S@10050,10035

-5.5

デルタ -0.01
ガンマ -0.137
ベガ -7.43
セータ 1.55

+14

ES
為替の動きに振り回されっぱなし。
10100円まで上げてそこからは下げ9990円をつけた。

06P800 S@20*12
06P950 L@155*3
06mini S@10030*4

ES後
デルタ -0.02
ガンマ -0.169
ベガ -8.00
セータ -5.33

-53


NYダウ 10,510.95 -114.88
NASDAQ 2,317.26-36.97

NY安で-160円の10080円で寄り。
少し戻して10040円まで下げ。その後小動きで後場に少しの戻し。
10140円で引け。


06P825 L-C@35*9 +171
06P925 S-C@125*3 -180
06mini S-C@10090 +19

//ディープINしたものを決済。miniはデルタ調整。
06P110 S-C@930 -665
06P102 L-C@410*2 +660
06mini S@10080

06P875 S@50*3
06mini S@10080*4

06P875 S@55*2 S-C@50*2 +10
06P105 S@145 S-C@155 -10

06P875 S@50*3
06mini S@10180*4

+5

ES
06P875 L-C@65*2 +30
06P925 S-C@125 -25

+5

ES後
デルタ -0.04
ガンマ 0.092
ベガ -10.49
セータ 16.56

-41


NYダウ 10,625.83 +5.67
NASDAQ 2,354.23 +7.38

NYは引けにかけて戻してプラスへ浮上。
+70円の10310円スタート。上は重いようでジリ下げ。
14時くらいにガクっと下げ。
10200円を見て+20円で大引け。


ESでの片約定は大きなロスもなく決済。
IV売って回収しての繰り返し。

06mini S-C@10320*3 -27

06P925 S@65 S-C@70 -5
06C110 S@65*2 S-C@60*2 +10

06P925 S@80 S-C@75 +5
06mini S@10220 S-C@10220 0

06P102 S-C@295 -10
06mini S-C@10275*4 +30


07P650 L@11*21
07P900 S@120*3
06mini S@10275*2

+3


デルタ -0.01
ガンマ 0.009
ベガ 12.94
セータ -13.82

-62

ES
06P825 L@16*9
06P925 S@65*3
06mini S@10280

デルタ 0.01
ガンマ 0.001
ベガ 10.83
セータ -15.40

-111


NYダウ 10,620.16 -162.79
NASDAQ 2,346.85 -47.51

NYの下げ幅の割には高く始まったというところ。
-150円の10300円で寄り。10時過ぎから下へ。
後場GDで安値は10150円。少し戻してヨコヨコ。
-210円の10240円で終了。


金曜日のESでIVが急上昇。
今日も安値をつける段階で銘柄によっては+6%もの上昇。

07P800 S-C@50*2 +40
06P925 S@100*2 S-C@95*2 +10

06C102 S@365 S-C@345 +20
06mini L@10330*5 L-C@10280*5 -25


06P875 S-C@35*2 -10
06mini S-C@10300 +11

06P925 S-C@75*3 -10
06P800 L-C@14*12 +12
06mini S-C@10300 +7.5

//バックスプレッドの決済。Lは5枚のうちの4枚。残りは大外売り用のヘッジに。
06P925 L-C@160*4 0
06P102 S-C@395*2 -60

06P900 L@80*2
06P102 S@390
06mini S@10190*2

06P800 S@19*3
06mini S@10225

06P875 L@50*2
06P925 S@100

06P925 S@90*2
06mini S@10230*3

-4.5

デルタ 0.03
ガンマ -0.084
ベガ -15.80
セータ 15.16

-62

ES
//日中のカバプ。IV上がりそうだったので決済。
06P800 S-C@15*3 +12
06mini S-C@10300 -7.5

//同じくカバプのPショート、引け成りの巻き添え食らって約定。
06P925 S-C@90*2 +40

+44.5

ES後
デルタ -0.25
ガンマ -0.025
ベガ 1.55
セータ -1.20

-109


NYダウ 10,782.95 -113.96
NASDAQ 2,394.36 -30.66

NY安。
-200円の10440円で開始。
10時前から14時くらいまでジワリと右肩上がり。
やがてユーロが急落して先物も下げ。
-190円の10450円で引け。
SQ値は10435.41円。


寄付で上下を売り。ボラドロップ狙い。意外と下げずまもなく決済。
引け前にラージをショート決済できずESへ。
引けてから為替一気に戻してるし・・・

06P925 S@50*3 S-C@50*3 0
06C112 S@45*3 S-C@40*3 +15

06C115 S-C@18*2 +34
06mini L-C@10405 -26.5

06P800 S@10*2 S-C@9*2 +2

06large S@10450

+24.5

デルタ -0.84
ガンマ 0.040
ベガ 19.13
セータ -10.30

-7

ES
06P800 S@12*4 S-C@11*4 +4

06C112 S@45*2 S-C@40*2 +10
06mini S@10410*2 S-C@10400 -2


06P875 S@30*2
06mini S@10410

06P102 S@285
06mini S@10350*4

06P925 S@75,70*2
06P800 L@13*12
06mini S@10375

//日中からの持ち越しの決済
06large S-C@10460 -10

//miniと間違えた誤発注
06large S@10340*4 S-C@10350*4 -40

-38

ES後
デルタ -0.09
ガンマ -0.021
ベガ 7.87
セータ -6.01

-104


NYダウ 10,896.91 +148.65
NASDAQ 2,425.02 +49.71

+200円の10570円で寄り。
前場は動かず。後場に上へ。10650円まで。
10640円で引け。


ばったばったと決済。

SQへの持ち越しはP107LとP105S*2、P102*3

05P102 L@10*4 L-C@12*4 +8

05P100 S-C@1*4 +182
05P100 S-C@3*3 +73
05P102 S-C@7*2 +76
05P102 L-C@5*4 -555
05P105 L-C@30 -70

05C107 S-C@25 -16

P825 S-C@10*2 +20
P875 S@16

P850 S-C@13*3 +36
P925 S@35

-254

デルタ 0.00
ガンマ -0.277
ベガ -2.24
セータ 94.22

-7

ES
06C115 S@35*2
06mini L@10665

07P800 L@30*7
07P105 S@400
06mini S@10560*2

デルタ -0.52
ガンマ -0.350
ベガ 0.27
セータ 35.44

+20


NY ダウ 10,748.26 -36.88
NASDAQ 2,375.31 +0.64

ダウは後半失速してマイ転。
+60円の10460円で寄り。
後場GDして前日終値付近をフラフラ。
-30円の10370円で大引け。


SQ通過後のIV低下のヘッジで外を売り。

05C105 S-C@85 -15
06mini L@10475*2 +21

06P825 S@20*2
06P875 S@35*2

06mini L@10470

+6

デルタ 0.47
ガンマ -0.420
ベガ -6.33
セータ 121.45

-230

ES

05P102 S@45
05C107 S@9

ES後
デルタ 0.47
ガンマ -0.642
ベガ -2.05
セータ 299.32

-231


NY ダウ 10,785.14 +404.71
NASDAQ 2,374.67 +109.03

昨日のESが日中に対して+170円だったからそこからの下げは大きめ。
欧州、NYは大きく上げたけどどうしたもんか。
+90円の10630円で寄り。10640円をつけてモミモミ。
10時半頃に下に加速。
後場もまもなく売られてそのままズルズルと。
10390円の安値をつけて-140円の10400円で引け。


IVが一気に下がったけど後場の下げで再度上昇。

//先物と組み合わせていたので値段がなくなる前に決済
05C107 S-C@85 -35
05C110 S@25*2 S-C@17*2 +16
05C112 S-C@4*3 +21
06mini L-C@10590*2 -14

//P102L、P100Sの2セットのデルタ調整分を下げる前に利確。
06mini L-C@10590,10595 +40.5

//前場に14円でカバーして、下げたところで売り直したがきつい下げのため、
//P975を買ってヘッジしつつ落ち着いたところでカット。
05P975 L@12*5 L-C@14*5 +10
05P100 S-C@14*2 +2
05P100 S@15,18,25 S-C@30*3 -32

//バックスプレッドの残骸
06P102 L-C@275*2 +320
06P110 S-C@665 -325

05P975 S@14*2,15
06mini S@10415*2

+3.5

デルタ -0.07
ガンマ -0.330
ベガ 3.62
セータ 101.53

-242

ES

05P975 S-C@17*3 -8
06mini S-C@10365*2 +10

05P975 S@17*3 S-C@16*3 +3
06mini S@10390*2 S-C@10375*2 +3

05C105 S@70
06mini L@10370*2

+8

ES後
ザラバ中のシミュレーションを消し忘れてて日中のギリシャ文字は間違い。
ESは直した。

デルタ 0.25
ガンマ -0.480
ベガ 3.16
セータ 195.95

-241


NY ダウ 10,380.43 -139.89
NASDAQ 2,265.64 -54.00

NYは引き続き下げたけど支援決定とかでCMEより上げてスタート。
-20円で寄り。前場はスルスルと上げ。
後場は高値圏で推移。
+110円の10540円で引け。


下げたまま始まれば美味しかったのだがIV低下でいまいち。

05P975 S-C@20*4 +210
05P100 L-C@75 -180

05P100 S-C@65 -57
06P100 L-C@250 -45

05P975 S@30 S-C@25 +5
05P100 S@45

06P800 S-C@19*2 +12

05P975 S@19*2

-55

デルタ 0.07
ガンマ -0.218
ベガ 22.04
セータ 72.18

-294

ES
+170円の10710円で引け。日中よりも動いとる。

05P975 S-C@10*2 +18

05C110 S@35 S-C@40 -5
05C112 S@11*3
06mini L@10660*2

05P100 S@18,16*2

05P102 S@45*2
05P105 L@100

06P850 S@25*3

+13

ES後
デルタ 0.05
ガンマ -0.455
ベガ 10.86
セータ 158.32

-346


NY ダウ 10,520.32 -347.80
NASDAQ 2,319.64 -82.65

何が起こったかは1つ前の記事を参照。
意外と高く10220円で寄り。
少し戻して前場は10300円で動かず。
後場GU、13時にかけて10430円まで戻しその後はズルズルと。
買戻しらしき動きで-250円の10430円で終了。


それにしてもダウが1000ドル安になる動きはすごかった。
更新するたびに100ドルくらい下がっていたから。
CMEも10000円割れた!と思ってるうちに9660円とか。
NYが戻さずに、今日-1000円で始まっていたらもう終わってた。


//利益出たのでポジ落とし
05P975 S-C@50*2 -86

//寄り後まもなく。昨日のカレンダーの決済。期近がINしてるのに利益になってたから。
05P102 S-C@205*2 -320
06P100 L-C@320*2 +400

//バックスプレッドの1枚と相殺
05P102 S-C@210 -196
06P102 L-C@395 +280

//寄り付きで。P102がとんでもな値段。様子見してからが正解だった。
05P975 S@70*2,75*2
05P102 L@255*2

//反発した時のIV低下とディケイ
05C107 S@50

//前場の膠着時に下にぶれた時のためのヘッジ
06P100 L@290

//リスクヘッジ。週明けのIV低下は覚悟の上。
06P102 S@365*2
06P950 L@160*5

06mini S@10415

+78

デルタ 0.02
ガンマ -0.272
ベガ 26.93
セータ 63.77

-350

ES

//ガンマ減らし。セータはあまり変わらずデルタをminiで調整。
05P100 S@90*2
05P102 L@155*2
06mini L@10390*2

06P800 S@25*2

デルタ 0.24
ガンマ -0.312
ベガ 26.95
セータ 122.77

-412


全く何が起こったかわからない人もたくさんいるでしょうから、
簡単に記録しておきます。



ギリシャの件からユーロが弱いのは当然で、
それはもうギリシャ単体ではなくて欧州全体の、
そしてユーロという通貨の信用問題になってるのはご存知の通り。


ユーロドルが安値に近づいているので珍しくチャートを出していた。
0時を過ぎダウはマイナス圏。やがて下に加速し始めた。
為替も加速。
3時頃にドル円が一時90円割れまでの急落。
その時点でもすでに悲鳴の嵐だったがようやく落ち着いた雰囲気。

・・・

そして3時40分前後。
ダウが下に加速している。同時にドルもユーロも売られる。
しばらく生々しい私のコメントを。

-----
3:42
 ダウ-400ドルはつらいなー。
 CME10200円前後。P102がINしてくると厳しい。しかも土日挟むし来週SQだし。
 IV噴いたらむしろ大きく利益だが・・・

3:44
 ちょっCME円建て9945円なんだが・・・

3:45
 ダウ-653.35ドル。リーマン以来の下げだ。

3:47
CME225 1000円安の9660円。

3:55
一時的にとはせよ、ダウ1000ドル安ってのはリーマンの時もなかった。
また歴史に立会っちゃいましたよ。今日はこのまま徹夜です。
-----


ダウは-998.5ドルまでの下げ。
そこからは急速に10分くらいで500ドル近く戻した。

そして壮大なオチは・・・誤発注www

あとはキャプチャでも見てもらえれば雰囲気はわかるかなと。


100507_1.png


100507_2.png


100507_3.png


どうでしょ?たまにはお役に立てたでしょうか?
良かった!ならぜひ・・・


ギリシャネタ引っ張るなー。
月曜日にNYが大きく上げたものの翌日にはかぶせ、そして水曜も下げ。
それを受けて-340円の10710円で寄り。
そこからは大きく動かずに安値は10670円、引け10680円。


カレンダーを追加して外を売ったり反発への対処をしたり。
更なる下げはIV上昇で多少のデルタプラスはどうにでもなる。

05P975 S@7*2
05P100 S@19

05P102 S@45*2
06P100 L@120*2

06mini L@10710


デルタ 0.11
ガンマ -0.226
ベガ 24.39
セータ 33.34

+53

ES後
デルタ 0.12
ガンマ -0.213
ベガ 25.96
セータ 40.29

+9


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