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NY ダウ 11,167.32 +122.05
NASDAQ 2,511.92 +40.19

結局この水準に戻ってきた。
+140円の11080円で開始。
あまり大きな動きはなく+110円の11050円で引け。


GW前のポジション落とし。

05P100 S-C@6*2 +12
05P100 S-C@8

05P105 L-C@30*4 -200
05P107 S-C@65*2 +170

05C112 S-C@90*2 -80
06mini L-C@11080 -21


06P102 L@80*3
06P110 S@265

-119

デルタ 0.04
ガンマ -0.035
ベガ 9.78
セータ 3.70

-48

デルタ 0.05
ガンマ -0.032
ベガ 10.22
セータ 8.61

-59


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NY ダウ 10,991.99 -213.04
NASDAQ 2,471.47 -51.48

ギリシアとポルトガルが格下げで欧州もNYも大きく下げ。
-310円の10900円で寄り。10870円までつけて戻しかけるもやはり重い。
-270円の10940円で引け。


寄りでCを内側にロールしたがIV低く決まってしまい含み損。
その他miniの利益とP102を相殺したりいろいろと。

05C112 S@50*2
05C105 S-C@25*2 +30

05P102 S-C@35*2,40*2,30 -69
06mini S-C@10900 -8

06P102 L@120*2,125 L-C@145*3 +70
06P110 S@365 S-C@395 -30

06P105 L-C@165*3 +180
06P112 S-C@480 -150


06P102 L@115*3
06P110 S@340

05P100 S@12*2
06mini S@10940

+23

デルタ -0.05
ガンマ -0.261
ベガ -24.58
セータ 22.99

-170

ES
仕方なしに期近でヘッジ。
が、戻して今のところヘッジ貧乏。

05P105 L@80*4
05P107 S@150*2

デルタ -0.08
ガンマ -0.199
ベガ -14.33
セータ 18.06

-204


NY ダウ 11,205.03 +0.75
NASDAQ 2,522.95 -7.20

-40円の11120円で寄り。
前場は弱く、後場に上へ。
11210円で引け。


P側のIVが上昇。
先物が50円上げてるのに多めに売っているP102なんて+1円という。

デルタ -0.21
ガンマ -0.229
ベガ -20.68
セータ 17.15

-100

ES
05P102 S@13,14

ES後
デルタ -0.05
ガンマ -0.272
ベガ -23.52
セータ 21.63

-67


NY ダウ 11,145.10 +10.81
NASDAQ 2,530.15 +11.08

ドル円は94円台。
+100円で寄り付いてから上げ。高値11170円。
後場は高値圏で動かず推移。
+210円の11160円で引け。


コールを外にロール。
プット側も枚数を落とし、期先のBSを決済。

05P975 S-C@3*3 +34
05P105 S@25

05C112 S-C@110 -55
05C115 S@40*2

06P900 S-C@9 +10
06P100 L-C@40*3 -135
06P110 S-C@225 +150

+4

デルタ -0.33
ガンマ -0.148
ベガ 9.27
セータ 8.70

-82

ES
05P102 S@11*3

ES後
デルタ -0.20
ガンマ -0.199
ベガ -15.43
セータ 14.01

-71


NY ダウ 11,134.29 +9.37
NASDAQ 2,519.07 +14.46

-30円スタート。
10880円まで下げて一転10970円まで上げ。
再度売られて後場には安値10860円。
引けに戻して変わらず。


IVが乱高下。
昨日のESでIVが急上昇したものをやや引き継いでの開始。
ところが後場開始まもなく急落。えっ?ってくらい急落。
まもなく再度上昇したり。

また後場に噴くかもしれないから一度決済。
コール側が約定せずデルタが傾いてる。

05P100 S-C@15,13*4 +6

デルタ -0.39
ガンマ -0.087
ベガ 5.51
セータ 3.95

-44

ES

05C115 S-C@55 0
05P102 S@25

ES後
デルタ -0.04
ガンマ -0.052
ベガ 8.40
セータ 4.74

-48


NY ダウ 11,124.92 +7.86
NASDAQ 2,504.61 +4.30

-120円スタート。
前場はそのまま下げ。後場に回復。
10950円で引け。


期近のBSを崩してレシオへ。
IV上がらないし、上がってもよほどじゃないとディケイでやられるから。

05P100 S@14*2,13
05P102 S@30*2
05P105 S-C@60 -20
06mini S-C@10915 +11

05P107 L-C@100*2 +50
05P115 S-C@565 -225

05C112 S@55
05C117 S@9
05C120 S-C@3*2 +14

06mini L@10960

-170

デルタ -0.08
ガンマ -0.214
ベガ -20.50
セータ 14.12

+19


ES
途中から先物急落。
間近安値10850円まで落ちてIV急騰。
期先でBS追加して、期近のコールを決済し下へロール。
引けでデルタヘッジ。

05C112 S@55
05C117 S-C@7*4 +25

06P900 S@19
06P100 L@85*3
06P110 S@375

06mini S@10860*2

+25

ES後
デルタ -0.07
ガンマ -0.240
ベガ -16.75
セータ 17.40

-29


NY ダウ 11,117.06 +25.01
NASDAQ 2,500.31 +20.20

+130円の11030円で開始。
そのままジワジワと上げ。後場もほぼヨコヨコ。
NYの割には大きく上げて+200円の11100円で終了。


IV急低下。
Pとminiを決済。

05C117 S@15*2

05P100 S-C@9*2 +14
05P102 S-C@17 +3
05P107 L-C@65 -10

06mini L-C@11090 -3

+4

デルタ -0.09
ガンマ 0.072
ベガ 0.85
セータ 2.26

-106

ES
05C115 S-C@40 +30

05P105 S@40
06mini S@11025

ES後
デルタ -0.04
ガンマ 0.052
ベガ 3.93
セータ 1.45

-81


NY ダウ 11,092.05 +73.39
NASDAQ 2,480.11 -1.15

NYは反発。
+50円の10960円で寄り。
11010円まで見て後場に下げてマイ転。
-10円の10900円で終了。


昨日のESでIVが急上昇したものの注文が入らず。
前場はIV低下してたが大引けにかけて再度上昇。

05P975 S-C@9*2 +17

05P975 S@12
05C117 S@14

デルタ -0.01
ガンマ 0.059
ベガ 14.77
セータ 1.04

-111


NY ダウ 11,018.66 -125.91
NASDAQ 2,481.26 -34.43

ゴールドマンが訴追とかでNYは大きく下げ。
-150円の10940円と11000円割れで寄り。
上値は重く後場には10880円まで。
-180円の10910円で引け。
後場もう少し下げるかと思ったけど下げず。



IV上昇。
でも思った割りに利益にならず。
期近のBSの半分を崩し大外を売ってレシオに移行。
miniはデルタ調整。

05P975 S@14,16*2

05P107 L-C@160*2 +170
05P115 S-C@645 -305

06mini L@10920

-135

デルタ -0.02
ガンマ 0.019
ベガ 9.24
セータ 2.95

-35

ES

05P975 S@19
05C120 S-C@4*3 +47

ES後
デルタ -0.04
ガンマ 0.001
ベガ 5.58
セータ 5.56

-79


NY ダウ 11,144.57 +21.46
NASDAQ 2,515.69 +10.83

-40円の11230円スタート。
10時過ぎに間近5日で最大の5分間で7000枚超えという出来高。
スルスルと下げて後場には11080円をつけた。
その後は落ち着いた動きで-180円の11090円で引け。


05P100 S@16*4
05P102 S@20

05C115 S@70
05C117 S-C@30 +20
05C120 S-C@11*3 +23

+43

デルタ -0.12
ガンマ -0.044
ベガ 18.66
セータ -4.11

-158

ES
05C120 S@10*2

ES後
デルタ 0.19
ガンマ 0.013
ベガ 15.06
セータ -3.81

-147


NY ダウ 11,123.11 +103.69
NASDAQ 2,504.86 +38.87

NY高値更新。
+100円の11310円で寄り。
すぐに売り板に4桁の板がずらーっと。
後場に11330円をつけて少し下げ。
小動きのまま+60円の11270円で終了。


先月から残したままのPを処分。
昨日のカバコのC115を一つ外へ。
さらにC120で変則カバコ。

05P975 S-C@4*4 +104
05P100 L-C@8*3 -306
05P102 S-C@14 +11

05C115 S-C@115 -25
05C117 S@50

05C120 S@19,20*2
05C122 S@8*2
06mini L@11290

-216

デルタ -0.13
ガンマ -0.149
ベガ -16.07
セータ 2.01

-96


ES
06P925 S@16*2
06P105 L@105*3
06P112 S@330

ES後
デルタ -0.22
ガンマ -0.096
ベガ 0.91
セータ -1.87

-95


NY ダウ 11,019.42 +13.45
NASDAQ 2,465.99 +8.12

NYの割りに高く開始。
上値は重く11280円をつけて下げ。
少し戻して+60円の11210円で引け。


カバードコール追加。

05C115 S@90
05C120 S@16
06mini L@11245*2

デルタ 0.00
ガンマ 0.006
ベガ 5.62
セータ -2.74

-357

ES後
デルタ 0.16
ガンマ -0.012
ベガ 5.79
セータ -3.30

-318


NY ダウ 11,005.97 +8.62
NASDAQ 2,457.87 +3.82

-50円スタート。そのままジリ下げ。
後場開始後にさらに下げて11090円まで。
その後はヨコヨコで少し戻した-110円の11150円で引け。


05C120 S@12*2 +21

ES後
デルタ 0.09
ガンマ 0.124
ベガ 26.50
セータ -8.75

-323


NY ダウ 10,997.35 +70.28
NASDAQ 2,454.05 +17.24

+90円の11300円で寄り。そのままジワリと11370円まで上げ。
後場に崩れて+50円の11260円で引け。
長めの上ヒゲ。


IV低下。
もう本当にやりにくいったらありゃしない。

05C120 S@25

デルタ 0.02
ガンマ 0.034
ベガ 10.51
セータ -3.76

-323

ES
05C120 S@20

ES後
デルタ -0.01
ガンマ 0.003
ベガ 4.26
セータ -2.02

-341


NY ダウ 10,927.07 +29.55
NASDAQ 2,436.81 +5.65

NY下げて欲しかったなぁ。
+40円で寄り。
SQ値が決まってからも動かず。
SQ値は11146.95円。


ES
05C120S@20*2

ES後
デルタ 0.10
ガンマ 0.077
ベガ 21.75
セータ -7.40

-280


NY ダウ 10,897.52 -72.47
NASDAQ 2,431.16 -5.65

NYが大き目の下げ。
-100円の11190円で寄り。
11150円を維持したいかのような板。
-120円の11170円で引け。


SQ持ち越しはこの2つ。
04P110 S*3
04P112 L

デルタ -0.52
ガンマ 0.026
ベガ 35.83
セータ 16.02

-207


NY ダウ 10,969.99 -3.56
NASDAQ 2,436.81 +7.28

為替は93円台。
変わらずで開始。前引けにかけて上げ。
後場に11370円をつけて引けにかけて下げ。
+10円の11290円で終了。


04P110 S@6*2
04P112 L@35

04C115 S@16 S-C@10 +6

デルタ -0.21
ガンマ 0.159
ベガ 29.94
セータ -6.77

-193

ES
04P110 S@8

ES後
デルタ -0.13
ガンマ 0.061
ベガ 28.92
セータ 14.73

-166


NY ダウ 10,973.55 +46.48
NASDAQ 2,429.53 +26.95

変わらずのスタート。
上は重く10時にかけて下に加速。
後場も14時頃に下げたが戻して-80円の11280円で引け。
チャート的には日足5MAを維持した格好。


期近を決済。
期先はポジション調整。

04P110 S-C@20 -5
04C115 S-C@17 -3

05P975 S-C@9 +21
05P102 S@25

+13


デルタ 0.05
ガンマ 0.081
ベガ 28.64
セータ -4.87

-245


NYは休場。
寄り付いてすぐの段階で高値更新。
その後は売られて小動き。
+50円の11360円で引け。
ユニクロが10.6%安でこれだけで225を50円以上押し下げてるとか。


寄り付きでカバードコールを決済。
ディケイが効いてくるはずだがそれ以上にガンマリスクが怖い。
高値更新してるからね。
一度目先の上をつけるまではどこまで行くかわからない。
期先のBSも不思議と利益出ていたので決済。
一つ上にずらしてポジション取り直し。

04C115 S-C@50*2 -40
06mini L-C@11365*3 +37.5

05P105 L-C@45*6 -180
05P112 S-C@220*2 +220

04C117 S@9*2

05P107 L@75*6
05P115 S@340*2

+37.5

デルタ -0.24
ガンマ -0.189
ベガ 21.34
セータ 16.11

-192

ES後
デルタ -0.19
ガンマ -0.184
ベガ 23.58
セータ 18.34

-160


NY ダウ 10,927.07 +70.44
NASDAQ 2,402.58 +4.62

+70円の11300円で寄り。
すぐに下げてそこからジワジワと戻し気味。
引け前に高値更新。後場はほぼ動かず。
+80円の11310円で引け。


デルタ -0.31
ガンマ -0.261
ベガ 2.78
セータ 16.14

-196


NY ダウ 10,856.63 -50.79
NASDAQ 2,397.96 -12.73

+60円スタート。
前場は小動きで前引けにかけて上抜け。
後場は角度をつけてググっと上げ。
+190円の11290円をつけて下げ。
11230円で終了。


カバードコールを追加。
まさかその後の上げで50円をつけるとは思わなかった。

04C115 S@30*2
06mini L@11240*3

06large L@11140 L-C@11150 +10


デルタ -0.15
ガンマ -0.223
ベガ 5.80
セータ 10.22

-223


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