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NYダウ 9,742.20 -47.16
NASDAQ 2,124.04 -6.70

+20円で寄り。
10070円~10150円の狭いボックス。
+10円の10110円で引け。


IVが低下。この水準でもみ合うと嬉しい。

デルタ 0.09
ガンマ -0.282
ベガ 32.22
セータ 21.42

-291

ES後
デルタ 0.10
ガンマ -0.287
ベガ 33.62
セータ 24.96

-281


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NYダウ 9,789.36 +124.17
NASDAQ 2,130.74 +39.82

8月のCPIが前年比-2.4%でGU幅減少。
+90円の10120円で寄り。
その後10100円を挟んでもみあい。
ドル円が90円を回復したが弱く+70円の10100円で引け。


ITMを決済して組み換え。

10P105 S-C@440 -75

10P100 S@135*2
11P975 L@230
-75

デルタ 0.00
ガンマ -0.260
ベガ 29.28
セータ 24.04

-316

ES後
デルタ 0.02
ガンマ -0.256
ベガ 29.68
セータ 27.28

-347


NYダウ 9,665.19 -42.25
NASDAQ 2,090.92 -16.69

円高が加速。早朝に88円前半まで。
-230円の10080円で寄り。上値は重く後場には9970円まで下げ。
引けは-280円の10030円。
現物は-256.46円の10009.52円。
久々の4桁の板は感慨深い。


10P875 S-C@8*3 +126
10P975 L-C@100 -80

10C107 S-C@17 +288
10C112 L-C@2*3 -384
-50

デルタ 0.56
ガンマ -0.008
ベガ 33.66
セータ 3.97

-463

ES
10C105 S@40*2

ES後
デルタ 0.31
ガンマ -0.101
ベガ 29.16
セータ 10.06

-397


NYダウ 9,707.44 -41.11
NASDAQ 2,107.61 -23.81

9月末の配当落ち。
-120円の10340円で開始。
前場は下げ、後場は小動き。引けに買い戻し。
10310円で大引け。


デルタ 0.22
ガンマ -0.073
ベガ 12.79
セータ 2.06

-353

ES
10C105 S@95*3
11C107 L@165*3

デルタ 0.17
ガンマ -0.188
ベガ 29.20
セータ 19.26

-415


+20円の10360円とほぼ変わらずのスタート。
やがて一気に10530円まで上げ。
後場は少し下げた位置での推移。
+120円の10460円で引け。


12large S@10500 S-C@10490 +10

ES後
デルタ -0.19
ガンマ -0.185
ベガ 5.84
セータ 10.48

-390


NYダウ 9,783.92 -7.79
NASDAQ 2,126.75 -6.40

-50円の10330円で開始。
前場下げて後場に戻し。
-40円の10340円で引け。


IV上昇。
ポジション組んだタイミングが悪かった。

12large S@10280 S-C@10270 +10

10C107 S@70*3
11C125 L@80*3
+10

デルタ -0.09
ガンマ 0.069
ベガ 9.04
セータ 3.26

-423

ES後
デルタ -0.06
ガンマ 0.073
ベガ 8.61
セータ 8.46

-439


NYダウ 9,791.71 +108.30
NASDAQ 2,133.15 +30.51

NYは高値更新だとか。
+140円の10350円スタート。
終日高く推移して、引け前に上へ。
10380円で終了。


先物売ってちょっと目を離したら10400円つけてた。
ESで決済。

12large S@10330 S-C@10340 -10
12large S@10360 S-C@10360 0
-10

デルタ -0.85
ガンマ 0.013
ベガ 2.58
セータ -3.12

-379

ES後
デルタ -0.17
ガンマ 0.007
ベガ -0.93
セータ -0.64

-404


NYダウ 9,683.41 +56.61
NASDAQ 2,102.64 +10.86

+10円の10200円で寄り。
10時頃から上を目指し後場に高値10370円。
でも13時半くらいからダダ下がり。
寄り値も下回り逝って来いで+20円の10210円で大引け。


連休を意識してかIV低下。

デルタ 0.08
ガンマ 0.026
ベガ 3.79
セータ -2.93

-397

デルタ 0.08
ガンマ 0.030
ベガ 3.22
セータ -2.18

-422


NYダウ 9,626.80 +21.39
NASDAQ 2,091.78 +10.88

+50円の10230円で寄り。
10260円が限界で下げ。10時過ぎにガクンと。
後場はヨコ。+10円の10190円で引け。


10C110 S-C@25*3 +135

11C117 S@20*5
+135

デルタ 0.07
ガンマ 0.028
ベガ 3.15
セータ -2.13

-412

ES後
デルタ 0.06
ガンマ 0.030
ベガ 2.88
セータ -1.55

-428


NYダウ 9,605.41 -22.07
NASDAQ 2,080.90 -3.12

-60円の10340円スタート。
上は重く10350円をつけて下げ。前場は下げっぱなしで安値10120円まで。
後場はヨコヨコ。
-220円の10180円で大引け。


木曜日に決済できなかった分を決済。

10P900 L-C@25*5 -325
-325

デルタ -0.02
ガンマ 0.007
ベガ 13.76
セータ -1.18

-242

ES後
デルタ 0.08
ガンマ 0.006
ベガ 14.88
セータ -1.07

-230


NYダウ 9,627.48 +80.26
NASDAQ 2,084.02 +23.63

NY上げ。でも日本は下げ。円高とGDPの下方修正が要因か?
-40円の10430円で寄り。
SQ値確定後に急落。その後戻すも10500円に届かず下げ。
-70円の10400円で大引け。



MSQ。SQ値は10541.92円。
少々ポジション調整。

10P900 S@20*3

10C110 S@70*3
11C115 L@75*3

デルタ -0.21
ガンマ 0.033
ベガ 29.43
セータ -7.96

-460

ES後
デルタ -0.18
ガンマ 0.026
ベガ 27.46
セータ -8.05

-589


NYダウ 9,547.22 +49.88
NASDAQ 2,060.39 +22.62

NYは上げ。
+40円の10380円スタート。
軽く押してからは上げ。後場はもみ合いの後に10500円突破。
+170円の10510円で大引け。
明日はMSQ。


09P100 S@2*2
09P102 L@13

09C105 S@85
09mini L@10520*5


09C102 L-C@165 -5
09C105 S-C@50*3 +60

10P102 S-C@190 +215

10C110 L-C@80 -80
10C117 S-C@8*3 +96

09mini L-C@10475*2,10510*2 +27
+313

デルタ -0.52
ガンマ -0.269
ベガ 26.99
セータ 83.89

-512

ES後
デルタ -0.38
ガンマ -0.212
ベガ 28.20
セータ 17.00

-483










NYダウ 9,497.34 +56.07
NASDAQ 2,037.77 +18.99

連休明けのNYは上げ。でも-60円スタート。
10時頃に高値10390円をつけて、後場GDから下へ。
10240円を2回見て戻し。-70円の10340円で引け。


デルタ 0.37
ガンマ -0.258
ベガ 19.21
セータ 44.34

-287

ES後
デルタ 0.37
ガンマ -0.253
ベガ 22.94
セータ 102.67

-250


NYは休場。
+50円の10360円で寄り。
前引けにかけて下げ、後場は右肩上がり。
+100円の10410円で引け。


ES後
デルタ -0.05
ガンマ -0.411
ベガ 15.31
セータ 87.86

-262


NYダウ 9,441.27 +96.66
NASDAQ 2,018.78 +35.58

+120円の10310円で寄り。
60円幅のボックス。
+120円の10310円で終了。


ポジション調整。

09P100 L-C@30*2 -200
09P105 S-C@250 +50
-150

ES後
デルタ 0.14
ガンマ -0.281
ベガ 18.24
セータ 43.75

-286


NYダウ 9,344.61 +63.94
NASDAQ 1,983.20 +16.13

+50円の10250円で寄り。前引けにかけて下げ。
-10円の10190円で大引け。
NYが反発しても弱い。
単純に為替だけの原因とは思えないけど。円安に振れてるし。


ES
09P950 S@11*2
09C107 S@12*2

ES後
デルタ 0.38
ガンマ -0.059
ベガ 30.68
セータ 22.67

-468


NYダウ 9,280.67 -29.93
NASDAQ 1,967.07 -1.82

比較的よく下げたなという印象。
-60円の10250円で寄り付きやがて下げて10180円まで。
ジワジワ戻し後場寄り直後に10300円。
大証タイムに売られ-110円の10200円で引け。

上海が4%近く上げ、ダウ先も固いのに弱いなぁ。
円高の影響もあるだろうがそれ以外の部分が大きそう。


最近どうも値洗いが飛ぶ。

09C105 S@55

デルタ 0.08
ガンマ -0.005
ベガ 34.39
セータ -5.52

-385

ES後
デルタ 0.20
ガンマ -0.017
ベガ 34.48
セータ -7.45

-369


NYダウ 9,310.60 -185.68
NASDAQ 1,968.89 -40.17

NY安からのGDスタート。
-220円の10280円で開始。
下は10210円。引けにかけて戻し-190円の10310円で終了。


ポジション調整。

09C102 S-C@180 +160
09C105 S-C@80 -115

10C110 L-C@75 -85
10C117 S-C@12*4 +92


10P850 S@35

09C102 L@170
09C105 S@75,80
+52

デルタ 0.24
ガンマ 0.001
ベガ 33.52
セータ -3.01

-330

ES後
デルタ 0.25
ガンマ 0.005
ベガ 36.34
セータ -7.43

-290


NYダウ 9,496.28 -47.92
NASDAQ 2,009.06 -19.71

新政権後の動きはどうなるんでしょ?
+10円で寄り。
10590円まで上げて引けは+50円の10500円。


IV低下。

09C102 S-C@355 +155
09C107 L-C@90*2 -280
-125

デルタ 0.26
ガンマ 0.021
ベガ 30.82
セータ -9.43

-183

ES
09C112 S@9*2

ES後
デルタ 0.13
ガンマ 0.043
ベガ 32.54
セータ -8.46

-253


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