上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。


NYダウ 8,149.01 -226.44
NASDAQ 1,507.84 -50.50

1月最終日。
-180円の8020円スタート。
やがて8000円をアッサリ割り込み小動き。
後場も7950円を中心にモミモミ。
15時にかけてドレッシングとか投信設定とか入り上げるも現物8000円に届かず。
ヘラタイムにその分が剥げて-260円の7940円で引け。


10時過ぎから14時くらいまで昼寝。
ショートストラングルを追加。ディケイを取りに行く。

02P700 S@55*2
02C875 S@40*2
03P500 S@30*2

デルタ 0.09
ガンマ -0.243
ベガ 9.13
セータ 31.82

-328

ES後
デルタ 0.02
ガンマ -0.239
ベガ 11.95
セータ 45.85

-295


スポンサーサイト
NYダウ 8,375.45 +200.72
NASDAQ 1,558.34 +53.44

NY大きく上げて若干悔しかったりしたのだが(基本的にまだ↓だと思ってる)、
開けてみれば+150円。ESからは+90円。
昨日は上げ上げだったのにもうお腹いっぱいなのか?
まもなく8310円をつけてジワジワと下げ。
後場GUで始まったがこれまた一気に売られる。
その後ジワジワ戻しガラ。戻しガラの繰り返し。
ヘラタイムに後場寄り値を超えたもののやっぱりガラ。
+90円の8200円で終了。


適当にポジション調整。
ん~この時期(SQまでの期間)にしてはガンマがでかいな。
もう少しIV低下したら買い戻したい。

02C900 S-C@50 0
02C925 L-C@25*3 +19
03P500 S-C@20*2 +45


02P725 S-C@65*2 +150
02P775 L-C@150 -120
+94

デルタ -0.38
ガンマ -0.195
ベガ 13.48
セータ 17.50

-418

ES後
デルタ -0.47
ガンマ -0.191
ベガ 18.11
セータ 15.18

-282


NYダウ 8,174.73 +58.70
NASDAQ 1,504.90 +15.44

+30円の8050円で寄り付き、昨日の高値を超えたあたりで急落。
そのまま200円近い下げ。その後反発。
後場GUで前場の高値をあっさり更新。
8180円で2点打ったらまたガクンと下げ。
8100円を割れ、その後小動き。
+30円の8110円で引け。


そろそろ2週間前なので期先に移動したいところ。
バックスプレッドの決済とその外側の売りを利確。

02P575 S-C@7*3 +99
02P600 S-C@10*2 +12


02P650 L-C@25*6 -180
02P750 S-C@140*2 +40
-29


デルタ -0.20
ガンマ -0.140
ベガ 15.06
セータ 20.17

-348

ES後
デルタ -0.24
ガンマ -0.139
ベガ 15.38
セータ 22.86

-338


NYダウ 8,116.03 +38.47
NASDAQ 1,489.46 +12.17

何コレ!?
寄付は+230円の7820円。
そこから右肩上がりで押し目らしいものは14時半までなし。
100円ほど押して再度上昇。
+490円の8080円で終わり。

で上げの理由は何?
確か投信の設定とかもあるんだっけ?
あとは月末8000円回復のためのドレッシング?


久々に先物をトレード。
寄付後とほぼ高値の8100円でショートから。
戻してきたところを再度売り。ESでのGD狙い。さて?

02P575 S-C@12*2 +41
03large S@7820 S-C@7800 +20
03large S@8100 S-C@8050 +50
03large S@8080

02P600 L-C@20*4 -360
02P775 S-C@310 +130

02P725 S@140*2
02P775 L@270
-119

デルタ 1.00
ガンマ -0.138
ベガ 13.31
セータ 30.06

-554

ES
03large S-C@8060 +20
+20

ES後
デルタ 0.12
ガンマ -0.151
ベガ 14.69
セータ 28.38

-428


NYダウ 8,077.56 -45.24
NASDAQ 1,477.29 +11.80

-50円の7680円で開始。
上げてすぐに安値を更新するもその後ジワジワと7800円まで上げ。
14時に再度7800円超えにトライするも2点。そこから一方的に下げ。
ダウ先物が急落しヘラタイムで加速。
-140円の7590円で終了。

チャート的にはこの水準で上ヒゲ陰線ほぼ安値引けと上げそうにない形。
5MAに沿ってるし安値トライくさい。
東1のEPSが低下してるようでそれを織り込みにいってるのかな?


5時過ぎまで眠れなくて40分ほど寝坊。。。
金曜のESがさらに下げており、NYも大きく下げたら面白かったのに・・・
始まってみてもディケイ分でいまいち。
外のコールを利確して、その内側を使ってガンマ、ベガを考慮しつつ下向きのポジ追加。

02C925 S-C@20 +50

02C850 S@110
02C925 L@18*2

02C875 S@65
02C925 L@20
+50

デルタ 0.52
ガンマ -0.066
ベガ 32.41
セータ 4.71

-868

ES後
デルタ 0.69
ガンマ -0.097
ベガ 29.30
セータ 4.79

-844


NYダウ 8,122.80 -105.30
NASDAQ 1,465.49 -41.58

NY上げて、プットの売りを利確&BS追加と思ってたのに・・・

-100円の7930円でスタートでしかも寄り天。
450枚くらいが2回出て一気に100円くらい下へ。
後場に戻しそうな場面もあったが弱く、前場の安値更新。
しばしヨコヨコで大引けにかけて下げ。-300円の7730円で終了。
イヤな感じの日足になってきた。


寄り後の下げでプットの外側を少し同値カット。
前場の安値を更新したところでバックスプレッド追加。
デルタプラスを抑えるために外側を大目に。
かつIV低下に備えさらに外側を1枚売り。

02P575 S-C@25 0
02C900 S@50

03P550 S@90
03P600 L@150*5
03P775 S@610

デルタ 0.51
ガンマ -0.083
ベガ 29.41
セータ 1.70

-611

ES後
デルタ 0.29
ガンマ -0.053
ベガ 35.23
セータ 4.78

-637


NYダウ 8,228.10 +279.01
NASDAQ 1,507.07 +66.21

日が変わった0時直後からの為替の動きはすごかった。
オプションの期限を越えて一気だった。
FXで軽くデイトレしたけどちょい負け。

NY大きく上げた割にはいまいちな+120円の7990円で寄付。
8000円をつけてすぐに下落。
そのまま延々と7800円まで下落。あまりの弱さに大笑い。
10時半くらいに上げに転じそのまま大引けまで上げ。
寄付の高値も超えて+160円の8030円で終了。


戻しかけたくらいから昼寝。
起きたら結構戻していた。

ITM付近でポジ追加。
ガンマ、ベガ、セータをあまり動かさずにデルタのみちょいマイナスへ。
SQでINしても13万のロス。結構便利な使い方。
異常に値洗いがいい。

02C800 S@430
02C825 L@310

デルタ 0.51
ガンマ -0.130
ベガ 6.86
セータ 19.91

-364

ES後
デルタ 0.52
ガンマ -0.121
ベガ 7.74
セータ 26.50

-430


NYダウ 7,949.09 -332.13
NASDAQ 1,440.86 -88.47

オバマ大統領就任当日もNYは下げ。
金融機関が大きく売られている。

意外と高めで、-260円安の7790円スタート。
すぐに上げに転じ後場に高値8010円。
その後は上値が重く引けにかけてジリジリと売られた。
-180円の7870円で終了。


BSは利確どころが難しい。
IVは上昇。適当にポジション調整。

02P575 S@45*3 S-C@35*3 +30

03P550 L-C@95*3 +105
03P675 S-C@295 -115

02C825 L@320
02C875 S@150*2
+20

デルタ 0.55
ガンマ -0.087
ベガ 14.73
セータ 12.65

-656

ES
02P575 S@40*3

ES後
デルタ 0.62
ガンマ -0.097
ベガ 11.91
セータ 22.27

-551


NYは休場。
しかしながらいろんな動きがあり下げスタート。
-110円の8140円で始まりしばし上下の後一気に下げて8000円割れ。
まさか9時台に8000円割るとは思ってなかった。
その後はモミモミ。後場もちょい上げてモミモミ。
14時半くらいから上げるも8090円止まりで-200円の8050円にて終了。


15日の下げを引っ張って利確損なったので1つバックスプレッド利確。
デルタヘッジがてらカレンダーへ移行。
その他少々利確。

02C925 S@70
03P500 S@50
03P650 L@240*3 ←BS利確によるデルタ調整 1/8,9の02P700Sとカレンダーへ

02C975 S-C@25*2 +30
02C105 S-C@6 +44
02C110 L-C@3*5 -335
03P550 L-C@95 +35


02P750 L-C@300*3,315 +755
02P875 S-C@945 -555
-26

デルタ 0.44
ガンマ -0.063
ベガ 19.92
セータ 8.16

-630

ES後
デルタ 0.44
ガンマ -0.066
ベガ 19.35
セータ 10.79

-605


NYダウ 8,281.22 +68.73
NASDAQ 1,529.33 +17.49

+90円の8330円で寄付。
ほぼ寄り天で下げ。その後ヨコ。後場も水準下げてヨコ。
結局+10円の8250円で引け。
NY休みだしこんなもんか。

ノートレード。

デルタ 0.44
ガンマ -0.059
ベガ 14.32
セータ -2.43

-558

ES後
デルタ 0.41
ガンマ -0.058
ベガ 14.64
セータ -2.76

-549


NYダウ 8,212.49 +12.35
NASDAQ 1,511.84 +22.20

CMEは弱かったがSGXが上げたので+100円の8140円でGUスタート。
一度売られるがその後は上を目指す。
14時くらいに上に抜けて高値+250円の8290円。
大引け+200円の8240円。


最近睡眠不足なので前場終わってから昼寝。
15時前に起きてチェック。いまいち動いてなかった。
ESでディケイ対処として上下を売り。

デルタ 0.46
ガンマ 0.009
ベガ 31.23
セータ -18.82

-518

ES
02P575 S@25*3
02C975 S@40*2

ES後
デルタ 0.21
ガンマ -0.077
ベガ 8.22
セータ 5.24

-618


NYダウ 8,200.14 -248.42
NASDAQ 1,489.64 -56.82

-340円の8030円スタート。
前場は寄り底でジリジリと上げるが8160円で打ち止め。
後場は前場安値を更新して7990円と8000円割れ。
その後戻し、再度売られヘラタイムで8000円の攻防。
引け-330円の8040円。


ついこの前まで9300円をつけてたのにはて??
さすがにOTMのIVが急上昇。
9日に売ったプットが足を引っ張っている。
適当にポジション追加。
明日戻してIV低下は最悪なのでminiを買ってデルタはプラスへ。

03mini L@8055*2,8060*2


02P575 S@40
02P675 L@150*3
02P775 S@390

02C875 S@195*2
03C900 L@275*2

03P600 L@150
03P575 S@115
03P550 S@90
03P500 L@55


デルタ 0.37
ガンマ 0.033
ベガ 41.47
セータ -30.14

-529

ES後
デルタ 0.39
ガンマ 0.029
ベガ 41.10
セータ -31.26

-468


NYダウ 8,448.56 -25.41
NASDAQ 1,546.46 +7.67

+20円で始まり上げ。後場すぐに高値8530円をつけて下げ。
再度8500円付近まで戻すも大引けにかけて売られた。
特にヘラタイムで100円近くの下げ。
前日比変わらずの8370円で終了。


ザラ場見られなかったので取引なし。

ES後
デルタ 0.03
ガンマ 0.012
ベガ 15.77
セータ -12.63

-581


NYダウ 8,473.97 -125.21
NASDAQ 1,538.79 -32.80

NY4連安。
-310円の8540円で始まり寄り天で下げ。
8400円を前に下げ渋り横ばい。
大引けに売りが入り-480円の8370円の安値で終了。
引け間際には6000枚が2本分。


バックスプレッドを追加。
大引けにかけて1段下げだったので遠目を追加。
ところが引け成りオレだけで60円ととんでもない値段。
期先は薄いのわかってるからケアレスミス。

03P550 L@60*4
03P675 S@180

03P650 L@135*2,145*3
03P750 S@310,330

03mini L@8435,8445

デルタ 0.06
ガンマ 0.012
ベガ 18.29
セータ -14.36

-575

ES後
デルタ 0.11
ガンマ 0.022
ベガ 17.19
セータ -11.51

-758


NYダウ 8,742.46 -27.24
NASDAQ 1,617.01 +17.95

今日はマイナーSQ。
15分くらいで8961.49円との結果。
8970円まで戻しそこからあらら?とばかりに売られる展開で8800円割れ。
後場は一転上げ。でも崩れて-20円の8850円で大引け。


連休中のディケイでのロスを減らすため売り。

02P600 S@16*2
02P650 S@30*2
02P700 S@60

ES後
デルタ -0.09
ガンマ -0.002
ベガ 0.68
セータ -2.61

-531


NYダウ 8,769.70 -245.40
NASDAQ 1,599.06 -53.32

久々に下げたって感じ。
ES時点ですでに下げていたものの-220円の9020円スタート。
戻して9070円を高値に横な動き。後場に下方向へ。
-370円の8870円で大引け。


SQに絡む動きで9000円キープと思いきやそうでもなかった。
後場に下ブレてからはジリ安。
予想外な展開だったのか大引け前にヘッジ売りらしきもの。
前場中頃の9000円割れでバックスプレッド追加。

SQ直前でインしたものは利確しておいた方がいいのか。
昨日のヘッジは裏目に出て結構溶かしてしまった。

P850-P825は宝くじ。
P800のロングを持ってるのでSQ値が-1000円を超えてもロスはなし。
SQ値8250円だったらウマーー。


01C925 S@25 S-C@20 +5

01C900 L-C@100*2 -540
01C925 S-C@20 +80
01C950 S-C@5*3 +140
02P700 S@60,70

01P925 L-C@270 +155
01P950 S-C@500 -245

01P825 S@2*2
01P850 L@6

02P750 L@115*4
02P875 S@390
-405

デルタ -0.33
ガンマ -0.014
ベガ 17.88
セータ 48.28

+210

ES後
デルタ -0.33
ガンマ 0.035
ベガ 17.51
セータ -17.51

+231


NYダウ 9,015.10 +62.21
NASDAQ 1,652.38 +24.35

+100円の9170円で寄り付き上げ上げ。
気が付けば寄りから200円近く上昇。
高値9340円を何度もつけて下げ。
後場は比較的大人しい動き。
+170円の9240円で終了。


前場の強さにはビックリ!
Cは900を買って外側を売っているのだがさすがにこの勢いで上がると不安になる。
細かい調整をした程度。

01P875 S@30 S-C@25 +5
01P925 L@115
01P950 S@255
01C105 L@1
+5

デルタ 0.09
ガンマ -0.408
ベガ 4.21
セータ 141.90

-139

ES後
デルタ 0.14
ガンマ -0.496
ベガ 7.97
セータ 76.93

-184


NYダウ 8,952.89 -81.80
NASDAQ 1,628.03 -4.18

CME強くて+150円の9220円とGUスタート。
昨日と同じように寄り天で下げ。
13時くらいに膠着状態から下に動き一時マイ転。
そこから戻し気味だったが9130円で2点打って下げ。
結局変わらずの9070円。


寝坊・・・
起きたら10時半だった。

01P750 S@4*2
01C925 S@100
01C950 S@25
02C105 S@50

デルタ 0.05
ガンマ -0.223
ベガ 7.44
セータ 63.43

-50

ES後
デルタ -0.30
ガンマ -0.312
ベガ 4.61
セータ 143.73

-141


NYダウ 9,034.69 +258.30
NASDAQ 1,632.21 +55.18

今日から2009年の取引開始。
年末年始、NYは上げ続け9000ドルを回復。

225は+390円の9220円で開始。
強そうに思えて弱く、寄り天で売られる展開。
ヘラタイムに出来高急増。
+240円の9070円で引け。


コールは証拠金対策。

01P775 S@11*2

01C102 S@4*4
01C107 L@2*8

デルタ 0.33
ガンマ -0.130
ベガ 10.65
セータ 55.45

-221


オプション12月限利益 22.3万
先物12月限利益 243万

12月は値幅1000円と控え目な動き。
クリスマス付近は出来高も超閑散。
大納会で間近高値を超えての終了。
チャート的には2番底を打ったように見えるがさてどうなることやら・・・


上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。